FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2000-11-14  MSword-file

Stelle bereits vergeben!!!

ERSTE Bank, Frau Golger: "Die Bewerbung erfolgt übrigens aufgrund Ihrer Internet-Schaltung."
Vielen Dank an die ERSTE Bank für die sehr motivierende Rückmeldung, Sandra Trenovatz

Denken Sie daran, eine Banklaufbahn zu starten?

Erste BankDie Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ist die älteste Sparkasse Österreichs und die größte rein private Bank, die an der Wiener Börse notiert. Die Erste Bank ist die führende Filialbank in Zentraleuropa. Gemeinsam mit der österreichischen Sparkassengruppe, deren Lead-Bank die Erste Bank ist, verfügt sie in ihrem Heimmarkt, der sich über Österreich und die angrenzenden Länder erstreckt, über die stärkste Präsenz eines Kreditinstitutes. Die Stärke der Bank liegt neben ihrer geografischen Fokussierung vor allem in der Qualität ihrer Produkte und Dienstleistungen sowie im persönlichen Einsatz ihrer Mitarbeiter.

Wer einen Berufeinstieg mit interessanten Perspektiven sucht, hat jetzt die Chance als

Spezialist/in
Kreditrisikosteuerung

Die Gruppe Kreditrisikosteuerung ist verantwortlich für das Reporting über das ausländische Kreditrisiko des Konzerns, die Erstellung des Länderobligo- und Kreditrisikoberichtes Ausland, die Durchführung von Portfolioanalysen sowie die Administration der Banken- und Länderlimite.

Sie arbeiten mit beim Auf- und Ausbau einer quantitativen Kreditportfolioanalyse für das internationale Geschäft der Erste Bank und gestalten ein Instrumentarium zur Portfoliooptimierung und Management-empfehlungen.

Ihre Hauptaufgaben sind die eigenständige Analyse des internationalen Kreditportfolios mit Methoden des Credit Value at Risk (CreditMetrics), die Spezifikation und Ermittung von quantitativen Kennzahlen für das Kreditportfoliomanagement, die Erarbeitung von Managementempfehlungen für Portfolioentscheidungen, die Definition der Datenerfordernisse für quantitatives Kreditrisikomanagement, die Ermittlung von Recovery Rate Modellen und von Übergangsmatrizen für Migrationswahrscheinlichkeiten von Ratings und deren Schwankungsbreiten.

Wir wenden uns an Sie mit Hochschulschluß in Wirtschaft oder Mathematik/Physik, mit überdurchschnittlichen mathematischen und analytische Fähigkeiten und ev. Kenntnisse im Kreditrisikoreporting und Risikomanagement. Sehr gute Englischkenntnisse, Belastbarkeit und Eigeninitiative sowie Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz runden Ihr Profil ab.

Über alle näheren Details informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. Senden Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen an die
Erste Bank,
1010 Wien,
Graben 21
z.H. Mag. Wolfgang Vallant,
Telefon 531 00/7636
oder wolfgang.vallant@erstebank.at.