FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2004-04-29  pdf-file  MS-Word file

Risk Control:
Quantitativer Spezialist für Structured Finance, Kredit- und Zinsderivate


Die Einheit und ihre Aufgaben:

Group Market Risk Control ist im Konzern eine zentrale risikoüberwachende Einheit mit folgenden Aufgabengebieten:

  1. Konzernweite Berechnung aller Marktrisiken auf Basis Value at Risk sowie Betrieb und Weiterentwicklung des Internen Modells (zentrale interne Risikosteuerung und lokaler Modellbetrieb in den Töchtern).
  2. Risk Control Structured Finance: Dabei steht die quantitative Analyse von CDOs im Mittelpunkt (Deal- Bewertung, Risikoanalyse, Risikoaggregation).

Für die Mitarbeit in beiden Bereichen suchen wir eine quantitativ orientierte Persönlichkeit, deren Aufgabenschwerpunkt die Umsetzung der Modellierung komplexer Finanzprodukte sein wird.

Die Aufgaben der Stelle:

  • Quantitativer Spezialist (Pricing Functions / Interface - Entwicklung, Risikoanalyse) für die Risikosoftware und die vorgelagerten Front Office Systeme.
  • Risk Control Derivate: Ausübung der Risk Control Function, Entwicklung von Zinsstrukturmodellen in der von uns verwendeten Risikosoftware.
  • Structured Finance & Kreditderivate: Mitarbeit bei der Modellierung und Integration neuer Produkte.
  • Weiterentwicklung der allgemeinen Methodik der Risikomessung und des Risikoreportings in den beiden Bereichen (Marktrisiko - Derivate und Kreditrisiko - Structured Finance).

Die Anforderungen:

  • Abgeschlossenes Hochschulstudium (vorzugsweise Statistik, Mathematik, Informatik oder Wirtschaftswissenschaften)
  • Schwerpunktqualifikation - Quantitative Finance: Stochastic Calculus, Modellierungstechniken, theoretische und praktische (wünschenswert) Produktkenntnisse
  • EDV- Kenntnisse in: C/C++, VBA; SQL (wichtig); Perl und R (wünschenswert)
  • Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
  • Sicheres Auftreten und gute Präsentationsfähigkeit
  • Verhandlungsfähige Englischkenntnisse (Konzernsprache)

Falls nicht alle fachlichen Anforderungen vollständig erfüllt werden können, besteht die Möglichkeit Wissenslücken mit Unterstützung erfahrener Mitarbeiter zu schliessen.

Die Anstellung:

Die Stelle ist nach erfolgreicher Probezeit unbefristet und ab sofort verfügbar. Eine Aufteilung in zwei Teilzeitstellen ist möglich (z.B. für Dissertanten), falls gleichzeitig zwei sich ergänzende Kandidaten gefunden werden können, es wird aber eine Person bevorzugt.

Wenn Sie an der Mitarbeit in einem topaktuellen Bereich des Risikomanagements in einem hochmotivierten, jungen Team interessiert sind, dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an:

Mag. Günther Smisch
Head of Group Market Risk Control
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
OE 382 Group Market Risk Control

A-1010 Vienna, Neutorgasse 6-8/1/111,
Tel: +43 (0)5 0100 - 19052
guenther.smisch@erstebank.at