FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2007-09-05

Senior Quant

Wir:
Meinl Bank AG, Niederlassung Graz
Wir sind eine international sehr aktive Privatbank, die 1923 gegründet wurde. Unsere Schwerpunkte liegen - abgesehen vom corporate finance in den osteuropäischen Staaten - im Wesentlichen Im Financial Engineering sowie im osteuropäischen Immobilienmanagement („Meinl European Land“).

Stellenbeschreibung:
Die Meinl Bank sucht mehrere Mitarbeiter im Bereich Quantitative Analyse (Financial Engineering). Die Aufgabe ist ein bestehendes System zu erhalten, verbessern und weiterzuentwickeln (https://fairvalue.meinlbank.com). Themenschwerpunke sind „arbitragefree pricing“ in mehreren Asset klassen (Hybrid Products). Unsere bereits bestehenden Kunden sind Banken, Versicherungen, Pensionsfonds im In- und vor allem im Ausland.

Persönliche Voraussetzungen:
Sie sind teamfähig, extrovertiert und können komplexe Vorgänge verständlich erklären.

Fachliche Voraussetzungen:
Sie haben als Quantitativer Analyst in einem Team finanzmathematische Modelle zum Preisen von Structured Productes entwickelt. Bevorzugter Bereich: Fixed Income (LMM).

Folgende Themen sind ihnen unter anderem gut bekannt: 

  • Longstaff/Schwartz
  • Stochastic Volatility, displaced diffusion für smile/skew integration
  • Greeks in Zusammenhang mit MC-Simulation.

Kontaktadresse:
Meinl Bank AG
Am Eisernen Tor 1
8010 Graz
www.meinlbank.com

Mag. Oswald Held, 01/53188-500, held@meinlbank.com
Mag. Ronald Schaufler, 01/53188-600, schaufler@meinlbank.com

Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.