FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2007-11-27

Senior Credit Risk - Model Specialist

Das Unternehmen:
Unser Kunde (BA-CA) ist ein international führender Player im Bankgeschäft und zählt sowohl in Österreich wie auch in Osteuropa zu den Marktführern. Als moderne, dynamische Universalbank eröffnet das Unternehmen seinen Kunden Zugang zu den internationalen Finanzmärkten. Als eine der erfolgreichsten und größten Banken im Geschäftskundenbereich verfügt die Bank auch über einen ausgesprochen attraktiven Marktanteil im Privatkundensegment.

Die Abteilung:
Die Abteilung Kreditrisikoinstrumente und -methoden ist damit beauftragt, die Werkzeuge zur Ermittlung des erwarteten Verlusts im Kreditgeschäft zu erschaffen. Dies umfasst die Entwicklung von Instrumenten zur Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit (Rating/Scoring Tools), die Ermittlung der Parameter "Exposure at Default", "Loss given Default" sowie die Festlegung der Sicherheitenbewertungsregeln und die fachliche Verantwortung für die Systeme, die diese Funktionen unterstützen.

Die Position:
Situation Aufgrund des erfolgreichen Wachstums baut unser Kunde sein Competence Center für Risikoanalysen und artverwandte Themen im Retail wie auch im Corporate Bereich weiter aus. Neben der Entwicklung von verschiedenen Scoring- und Ratingmodellen werden in der betreffenden Abteilung statistische Methoden der Kreditrisikoanalyse erarbeitet und weiterentwickelt, nachdem die relevanten Aspekte der einzelnen Modelle und Systeme identifiziert und bewertet wurden.

Aufgabengebiet:
Der Model Specialist entwickelt Methoden zur Datenanalyse vornehmlich im Retail- aber auch im Corporate Banking und adaptiert die einzelnen Modelle an die Markterfordernisse. Durch eben diese Riskmanagement Modelle ist es für die Bank möglich, die Risken einzelner Kunden korrekt zu kalkulieren und adäquate Produkte anzubieten. Dieser Bereich schlägt unter anderem die Brücke zwischen den operativen Anforderungen an die Bank und den Vorgaben, welche durch Basel II entstanden sind. Der Schwerpunkt dieser Rolle liegt einerseits in der Validierung und Weiterentwicklung der Modelle, die bereits in Österreich in Einsatz sind. Andererseits übernimmt das Österreichische Competence Center für Riskmanagement - und somit auch der Model Specialist - eine "Sign-Off" Funktion für jene Rating und Scoring Modelle, die in den Tochtergesellschaften in Osteuropa erarbeitet wurden. Dementsprechend wird der Model Spezialist auch eine Coachingfunktion für diese Niederlassungen übernehmen. Bedingt durch die strategische Bedeutung des Risikomanagements für unseren Kunden, bestehen für den Model Specialist exzellente Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Österreich, wie auch in den CEE Staaten, in welchen die Bank vertreten ist.

Anforderungsprofil:

  • Erfahrung im Design und Management von Decision / Fraud Systemen
  • Erfahrung im Kreditrisikobereich, im Retailbanking und Kenntnis der dort üblichen Portfolien
  • Ausgeprägte strategische wie auch analytische Fähigkeiten kombiniert mit dem Willen, Datenanalysen bis in die kleinsten Details durchzuführen
  • Neben einem statistisch / mathematischen Hintergrund auch eine solide betriebswirtschaftliche Basis
  • Fähigkeit, beratend tätig zu werden, verbunden mit dem Potential, diese Beratungsfunktion in Zukunft auch in Central Eastern Europe einzubringen
  • SAS Kenntnisse sowie sehr gute Kenntnisse der klassischen Systemplattformen
  • Fließende Englischkenntnisse
  • Gute Deutschkenntnisse

Standort: Wien

Wolfgang Reitgruber
+43 (0)5 05 05-56437
Wolfgang.Reitgruber@ba-ca.com

Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.