FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2008-01-24

Die BA-CA AG ist ein international führender Player im Bankgeschäft und zählt sowohl in Österreich wie auch in Osteuropa zu den Marktführern. Als moderne, dynamische Universalbank eröffnet das Unternehmen seinen Kunden Zugang zu den internationalen Finanzmärkten.

Für die Abteilung Kreditrisikomethoden und -instrumente, in welcher die Werkzeuge zur Ermittlung des zu erwartenden Verlusts im Kreditgeschäft entwickelt werden, suchen wir einen

Senior Credit Risk – Model Specialist (m/w)

für den Dienstort Wien

Der Aufgabenbereich des Model Specialist besteht darin, Methoden zur Datenanalyse (vornehmlich im Retail- aber auch im Corporate Banking) zu entwickeln und die einzelnen Modelle an die Markterfordernisse zu adaptieren. Einerseits wird der Schwerpunkt in der Validierung und Weiterentwicklung der Modelle liegen, die bereits in Österreich in Einsatz sind. Andererseits übernimmt das Österreichische Competence Center für Riskmanagement - und somit auch der Model Specialist - eine "Sign-Off" Funktion für jene Credit Risk Modelle, die in den Tochtergesellschaften in Osteuropa erarbeitet wurden. Dementsprechend wird der Model Specialist auch eine Coachingfunktion für diese Niederlassungen übernehmen.

Sie verfügen über Erfahrung im Kreditrisikobereich, haben Kenntnisse der dort üblichen Portfolien und können einen fundierten statistisch/mathematischen Hintergrund aufweisen. Kenntnisse in SAS oder einer vergleichbaren Programmiersprache sind eine wesentliche Grundlage für die analytische Arbeit.

Wir wenden uns an Personen, die durch ausgeprägte strategische wie auch analytische Fähigkeiten überzeugen, die Begeisterung für Datenanalysen und Modellentwicklungen mitbringen und Deutsch sowie fließend Englisch sprechen.

Kontakt:
Dipl.-Math. Markus Krause
Tel.: +43 (0)5 05 05 DW 54593, Fax DW 54730
Email: markus.krause@ba-ca.com

Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.