FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2013-03-10

Sie sind dynamisch, wirtschaftlich interessiert, selbstbewusst, wissbegierig und zielstrebig? Beginnen Sie Ihre Erfolgsgeschichte in unserem Unternehmen.
Für uns zählen Menschen mit Herz, Hirn und Persönlichkeit.

Kreditrisikomodelling

Dienstort: Wien

Ihre Aufgaben:

  • Betreuung und Weiterentwicklung des Kredit-Portfoliomodells – Credit Risk+ bzw. Merton basiert
  • Berechnung und Interpretation von Stresstests
  • Einbindung der Ergebnisse in die Vervollständigung der Kreditrisikosicht
  • Aktives Beteiligen an der Entwicklung neuer Konzepte und Methoden im Konzernkreditrisiko
  • Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zum Thema ICAAP
  • Durchführung von internen Schulungen im Bereich Risikomanagement

Ihr Profil:

  • Fundierte quantitative Ausbildung (Schwerpunkt Finanzmathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik)
  • Erfahrung im Risikomanagements insbes. Kreditrisiko
  • Hohes Maß an Selbstständigkeit und Pioniergeist
  • Überzeugende Einsatzbereitschaft, Problemlösungskompetenz und Teamfähigkeit

Ihre Chance:

  • Einstiegsgehalt ab ca. EUR 35.000,- Jahresbrutto All-In (überkollektivvertraglich) für Vollzeit
  • Bei Vorliegen von relevanten Qualifikationen und Berufserfahrungen bieten wir eine deutliche Überzahlung und interessante Zusatzleistungen
  • Mitgestaltung eines zukünftig immer wichtigeren Themas
  • Wir bieten berufliche Entfaltung durch Mitgestaltung und eigenverantwortliches Handeln
  • Wir unterstützen Sie in Ihrer fachlichen sowie persönlichen Entwicklung durch die gesamte berufliche Laufbahn

Wenn Sie in dieser Position eine Herausforderung sehen, bewerben Sie sich online. Ihr Ansprechpartner für diese Ausschreibung ist der HR Business Partner Sabine Sinzinger.

Österreichische Volksbanken-AG
Personalmanagement/HR
Kolingasse 14-16, 1090 Wien

Online Bewerbung

Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.