FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 
2013-07-12

Die Raiffeisen Bank International, Abteilung Market risk management in Wien suchen einen

Quantitative Market Risk Modeller (w/m)

Aufgabengebiet:

  • Weiterentwicklung des internen Modelles für Marktrisiken
  • Modellierung und Programmierung von Bewertungsmodellen für exotische Finanzprodukte (C++)
  • Mitarbeit im Produkteinführungsprozess
  • Unterstützung der Analysen im Rahmen der laufenden Validierungen
  • Unterstützung des Risikomanagements bei der ANalyse komplexer Portfolien und Handelsstrategien

Qualifikationen:

  • Quantitative Ausbildung: Physik, Mathematik
  • Finanzmathematik (Stochastik Calculus), Finanzproduktknowhow
  • Numerische und Wissenschaftliche Programmierskills (C++, Python, R)

Bei Interesse bitte um Zusendung der Unterlagen an alexander.tsorlinis@rbinternational.com

Bei der Bewerbung bitte auf die FAM-jobs Seite verweisen.