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Bakkalaureats-/Bachelor-, Diplom-/Master-Arbeiten, Dissertationen

Die Themen für das Projektpraktikum mit Bakkalaureatsarbeit (105.058) von Martin Predota sind im TUWIS bei der Lehrveranstaltung verlinkt..

In Zusammenarbeit mit der Wiener Städtischen (Dr. Michael Schlögl) gibt es unregelmäßig Diplom- und Projektarbeiten im Kfz-Bereich. Auskünfte zu den Diplomarabeiten erteilt Prof. Uwe Schmock, zu den Projektarbeiten Dr. Reinhold Kainhofer.

Dr. Peter Grandits vergibt Diplomarbeitsthemen nach persönlicher Besprechung.

Dr. Friedrich Hubalek vergibt Themen nach persönlicher Besprechung.

Prof. Uwe Schmock vergibt Themen für Abschlussarbeiten und Dissertationen nach persönlicher Besprechung.

Info zur AVÖ-Prämie für Abschlussarbeiten

Die Aktuarvereinigung Österreichs prämiert jährlich 3 Abschlussarbeiten. Mehr Info dazu findet Ihr auf der Webseite der AVÖ http://www.avoe.at/mitglieder_info_foerderungen.html.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute)

Ch. Gawrilowicz:
"cTISS - Integration eines Kompetenzmanagementsystems in die Lehre";
Betreuer/in(nen): J. Dorn; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 29.11.2011.

D. Scholz:
"Market Impact Models choosing Static and Adaptive Strategies for the Optimal Execution of Portfolio Transactions";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 24.11.2011.

I. Gülüm:
"Controlled Diffusion Models with Application to Dividend Payment";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 18.10.2011.

C. Marguerite:
"Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 17.10.2011.

M. Mert:
"Ein Empirischer Vergleich von Stochastischen Optionsbewertungsmodellen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 17.10.2011.

J. Yang:
"High-order Weak Approximation Schemes For SPDEs With Applications";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 12.10.2011.

J. Hirz:
"Design of Optimal Cost-Efficient Payoffs and Corresponding Investment Strategies";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 15.07.2011.

F. Mair:
"Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 05.04.2011.

A. Deim:
"Kontrahentenrisiko von Kreditderivaten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits, S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 22.03.2011.

P. Porkert:
"On Weak Solutions of Stochastic Differential Equations in Hilbert Spaces";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, S. Tappe; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 22.03.2011.

J. Puchner:
"Über die bedingte/gefilterte historische Simulation und nicht-Gaußschen Modelle im quantitativen Risikomanagement";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 22.03.2011.

A. Glavanovits:
"Optimale proportionale Rückversicherung und Investition basierend auf der Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 30.11.2010.

H. Schellmann:
"Cramer Lundberg Prozess mit Investment";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 30.11.2010.

D. Hareter:
"Optimale Dividendenzahlungen im Cramer-Lundberg Modell";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

G. Kampl:
"Kapitallokation und Prämienkalkulation mittels elliptischem Copula Tilting";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

Y. Kang:
"Über die Bewertung geometrischer asiatischer Optionen im Binomial-, Black-Scholes- und in Lévyprozeß-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

M. Krenn:
"Optimale Dividendenzahlungen unter Berücksichtigung des Ruinzeitpunktes in einem Diffusionsmodell";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

C. Höggerl:
"American options via the cross-entropy method";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 07.06.2010.

A. Houska:
"Beschreibung der Lebensrückversicherung und einer speziellen Finanzierungsmethode";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 22.03.2010.

S. Mustafova:
"On approaches to operational risk and the application of general formulae from ruin theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 21.01.2010.

D. Kocheim:
"Ruinwahrscheinlichkeiten und optimales Investment in Aktienmärkten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 26.11.2009.

A. Mayer:
"Bondoptionen im Risikomanagement der Generali Versicherung AG";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 19.11.2009.

M. Six:
"Surplus Distribution Systems in a Markovian Life Insurance Model and Their Effects on the Profitability of the Life Settlement Market";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 27.10.2009.

H. Gasser:
"Optimal expected exponential utility of dividend payments in a random walk risk model";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 14.10.2009.

P. Nagel:
"Volatility modeling and volatility swaps";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 08.10.2009.

S. Schneeberger:
"Realized power variation of some fractional stochastic integrals";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 09.09.2009.

C. Brodowicz:
"Pricing Synthetic Collateralized Debt Obligations using Normal Approximation";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 19.06.2009.

C. Fekter:
"Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 18.06.2009.

E. Fellner:
"Modelle der klassischen Risikotheorie mit Verzinsung in diskreter und stetiger Zeit";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 17.06.2009.

S. Wohlmuth:
"A nonparametric test of independence dealing with tied observations";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, B. Dengler; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 17.06.2009.

P. Braunsteiner:
"Preise und Kapitalbedarf von Lebensversicherungspolizzen mit Gewinnbeteiligung anhand von Portfolioentwicklungen unter Lévy-Prozess-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 16.06.2009.

I. Brehovsky:
"Sensitivitätsanalysen zum New Business Value";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 16.06.2009.

M. Schmidt:
"Erstellung einer unternehmenseigenen Sterbetafel für Lebensversicherungen mit Todesfallcharakter";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 16.06.2009.

B. Lutz:
"Long Interest Rates in der Finanz- und Versicherungsmathematik";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 15.06.2009.

C. Urach:
"Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten unter Verwendung der Pollaczeck-Khinchine Formel und Importance Sampling";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 15.06.2009.

S. Mikula:
"Optimierung von Rückversicherungsverträgen am Beispiel der Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 29.04.2009.

O. Sommer:
"Faire Risikotransferpreise für Kredite";
Betreuer/in(nen): J. Leitner; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 29.04.2009.

E. Stoißer:
"Implementing the Markovian model in life insurance";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 29.04.2009.

A. Selimi:
"Risikomodellierung und Szenarien für das Solvenzkapital in der privaten Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 20.04.2009.

V. Kovacs:
"Application of rotational invariant importance sampling";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, R. Reda; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 25.03.2009.

M. Priebernig:
"Die Berechnung des Embedded Value bei stochastischer Risikodiskontrate";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 25.01.2009.

E. Szepesi:
"An evaluation of Fourier methods in risk theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 21.01.2009.

S. Wimmer:
"On optimal and threshold dividend strategies for four different risk models";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 21.01.2009.

C. Böck:
"VRG-Risikoanalyse - Berechnung und Analyse des Value at Risk";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 27.11.2008.

C. Modl:
"The critical analysis of Mandelbrot's 'The (Mis)Behaviour of Markets'";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 25.11.2008.

M. Bauer:
"Geodesics in subriemannian geometry";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 15.10.2008.

A. Soszynska:
"Kontrollierte Steuerungsmodelle für optimale Dividenden-Auszahlung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 08.10.2008.

K. Hirhager:
"Stochastische Portfoliotheorie";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.09.2008.

M. Wachter:
"Two Fund Seperation";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.09.2008.

P. harms:
"The Poincare Lemma in sub-riemannian geometry";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 10.06.2008.

P. Wininger:
"Monte-Carlo Valuation of American Options";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 10.06.2008.

R. Schneider:
"Optimale Dividendenauszahlung mit endlichem Zeithorizont";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.04.2008.

A. Magenschab:
"The potential approach to the term structure of interest rates - theory and application";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 14.04.2008.

C. Purer:
"Non-Monotone Choice Functionals and the Entropic Utility in the Optimal Risk Sharing Problem";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 14.04.2008.

N. Kirchler:
"No Arbitrage Valuation of Weather Derivatives";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 17.03.2008.

D. Pongratz:
"Moderne Bewertungsmethoden von Lebensversicherungsverträgen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 14.03.2008.

G. Plückhahn:
"Versicherungsmathematik zwischen dem Handelsgesetzbuch und den International Financial Reporting Standards";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 02/2008.

D. Dvorak:
"Cubature on Wiener Space";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 23.01.2008.

K. Radek:
"Utility based asset pricing under high risk aversion";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.01.2008.

P. Hofmarcher:
"Portfolio optimization using risk-adjusted value approach";
Betreuer/in(nen): M. Fulmek, J. Leitner; Universität Wien, 2008; Abschlussprüfung: 2008.

A. Müksch:
"Anwendung von Risikomaßen in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2008.

P. Buchner:
"Hedging Integrated Risks in Unit-Linked Life Insurance";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 23.11.2007.

G. Grafendorfer:
"Hardening the BMV conjecture";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 10/2007.

A. Vaishar:
"Pflegeversicherung - Gesetzliche Rahmenbedingungen und private Vorsorgemöglichkeiten zur Absicherung des Pflegefallrisikos";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 10/2007.

K. Kührer-Hugo:
"Risikoadjustiertes Kapital in der Nicht-Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 24.04.2007.

M. Popp:
"Vom leistungsorientierten Pensionsplan zum beitragsorientierten Pensionsmodell";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 24.04.2007.

D. Gartner:
"ASVG versus APG";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 18.04.2007.

M. Maier:
"Claim Reserving - Deterministic, Stochastic and Multivariate Methods";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 03/2007.

N. Guggenberger:
"Bayessche Methoden für Pareto-artige Schadenverteilungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

R. Knapp:
"European Embedded Value in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

L. Sabatié:
"Forecasting intraday stock returns of high frequency data by means of various methods";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

U. Schutting:
"Risikomodellierung in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

C. Cuchiero:
"Affine Interest Rate Models - Theory and Practice";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 12.10.2006.

A. Szelp:
"Analysis of Recovery Times";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 12.10.2006.

H. Oberhauser:
"The Chaos Representation Property for Lévy Processes";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 09/2006.

C. Selinger:
"Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 09/2006.

U. Loy:
"Pensionsreformen für Arbeiter und Angestellte ab dem Jahr 2000 und ihre finanziellen Auswirkungen";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 16.02.2006.

C. Brunner:
"Optimale Dividendenstrategien für Reserveverläufe in diskreter und kontinuierlicher Zeitrechnung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

M. Genser:
"Technische Optionen in Lebensversicherungsverträgen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

C. Kautschitsch:
"Untersuchungen zur Erstellung von Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung mit Trennung der Übergänge in die Invaliditätspension und in die Alterspension";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

A. Streit:
"Modelling operational risk particularly with regard to extreme value statistics";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

C. Ebersdorfer:
"Portfolio-Optimierung von Pensionskassen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

M. Jeritsch:
"Untersuchung über die Höhe der Abfertigung Neu und der Abfertigung Alt auf Basis des Arbeitnehmerbestandes eines führenden österreichischen Unternehmens";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

M. Rieder:
"Ruin probabilities and prportional investment under regularly varying tails";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

C. Stacherl:
"Bewertung von Sozialkapital nach internationalen Abrechnungsstandards (IFRS) im Vergleich zu den in Österreich verwendeten Bewertungsmethoden (EStG / HGB)";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

S. Bagot:
"Modeling Interest Rates with Wiener Chaos";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

R. Bauer:
"Optimales Investment eines Versicherungsunternehmens unter besonderer Berücksichtigung subexpotentieller Verteilungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

T. Bauer:
"Gewinnverteilungssysteme in einem stochastischen Lebensversicherungsmodell";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, R. Kainhofer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

T. Dockal:
"Einführung Dynamischer Finanzanalyse in einem Versicherungsunternehmen";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

M. Ibi:
"Risikosegmentierung mit R";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, M. Schlögl; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

B. Spangl:
"Bestandsanalyse in der Lebensversicherung mit Hilfe multivariater statistischer Methoden";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

R. Warnung:
"Stochastic Votatility in Fixed-Income Markets";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

M. Sobolewski:
"Methoden des Data-Mining am Beispiel einer KFZ Tarifierung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004; Abschlussprüfung: 2004.

A. Antonov:
"Performance of Modern Techniques for Rating Model Design";
Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

C. Bayer:
"Cubature on Wiener Space extended to Higher Order Operators";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

C. Glavan:
"An Application of Alternative Risk Measures to Trading Portfolios";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

R. Gusso:
"An Application of EM Algorithm to Calibration of Dependent Credit Risk Models";
Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

N. Kaltenbach:
"Sofort beginnende Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag - Cash Flow Matching und Variable Annuities";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

F. Moldaschl:
"Neuronale Netze und ihr möglicher Einsatz für Versicherungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

S. Ott:
"Analyse der regionalen Unterschiede in der österreichischen Verkehrsunfallbilanz";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer et al.; Friedrich-Schiller University Jena, Germany, 2004.

J. Putz:
"Methoden zur Optimierung von Mailingaktionen im Versicherungsbereich";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

S. Sturm:
"Calculation of the Greeks by Malliavin Calculus";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, J. Teichmann; University of Vienna, Austria, 2004.

C. Selinger:
"Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003; Abschlussprüfung: 2003.

A. Eckner:
"Pricing Derivatives of American and Game Type in Incomplete Markets";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

W. Edlinger:
"Approximation von Barwerten für unterjährige Alter mit Hilfe von Übergangsintensitäten";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

B. Forster:
"Cubature Formulas on Wiener Space";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

E. Fuchs:
"Gewinnbeteiligung in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

St. Krenn:
"Schadensreservierung in der Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

B. Mitterlehner:
"Risikosegmentierung eines österrreichischen Kfz-Kasko Bestandes";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

M. Roiger:
"Vergleich von Methoden zur Schätzung der Schadensabwicklung am Beispiel der KFZ-Versicherung im Hinblick auf die Anforderungen nach IAS";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

C. Sipöcz:
"Umrechnung von abhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten in Übergangsintensitäten bei Ausscheideordnungen mit mehreren Ausscheideursachen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

I. Tscholl:
"Consistency Problems in Interest Rate Theory";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

V. Vialle:
"Rentabilität von Lebensversicherungsverträgen unter Berücksichtigung der Todesfall-, Erlebens und sonstigen Versicherungsleistungen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

P. Janz-Grün:
"Pensionshöhe versus Pensionsantritt: Versicherungsmathematische und empirische Betrachtungen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, H. Sorger; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002.

U. Haböck:
"Reproducing kernel spaces of entire functions";
Betreuer/in(nen): H. Woracek; Institut für Analysis und Scientific Computing, 2001; Abschlussprüfung: 2001.

R. Hofer:
"Zu- und Abschläge für Pensionen bei Variation des Pensionsalters und anderer Parameter";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001.

E. Strasser:
"Change of Numeraire and the Numeraire Portofolio in Financial Models";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001.

K. Engl:
"Zinsderivate ";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

A. Jaidhauser:
"Modellierung eines dynamischen ASVG-Pensionsversicherungssystems nach Grundsätzen des Anwartschaftsdeckungsverfahrens unter Zugrundelegung der prognostizierten demographischen und ökonomischen Entwicklung Österreichs in den Jahren 2000 bis 2050";
Betreuer/in(nen): K.-H. Wolff; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

M. Krca:
"Spotmodelle für Energieprodukte";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

S. Niederhofer:
"Selbstbehalte in der privaten Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

E. Pettermann:
"Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

H.P. Plaichner:
"Untersuchungen über die Verteilung der Todesfälle";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

G. Plückhahn:
"Optionsbewertung und implizite Volatilitäten";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

A. Uhl:
"Extrapolation der Sterbewahrscheinlichkeiten für die Berechnung von Generationentafeln auf Basis von Parametern analytischer Verteilungen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

K. Kühnen:
"Internationaler Vergleich von Bewertungsmethoden für Pensionszusagen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 1998; Abschlussprüfung: 1998.

U. Hoffmann:
"Verfahren zur Finanzierung von Pensionsverpflichtungen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 1998.

R. Horvath:
"Asset-Liability-Management";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 1998.

A. Trimmel:
"Untersuchungen über die Risikoversion in der Schaden-/Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 1998.

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