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Bei FAM abgeschlossene Diplom- bzw. MasterarbeitenDiplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Wimmer:"Model Risk of the Estimation of Epidemiological Parameters of Covid-19"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-10-28. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Widman: "Aktivseitige, risikoneutrale Modellierung in einem Versicherungsunternehmen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-10-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Aschauer: "Ein Vergleich von Kreditscoring Methoden mittels XGBoost und logistischer Regression"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-10-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Schned: "Risikomanagement von Einlagen ohne Fälligkeit im Niedrigzinsumfeld"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-09-13. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Radulovic: "Monte Carlo simulation of the 3/2 model"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-08-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Wagenhofer: "Generalized Conditional Expectation and Applications to Martingale Theory"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-08-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Sonnbichler: "Volatility forecasting in finance"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-08-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Eberhartinger: "Semi-Markow-Modelle in der Versicherungsmathematik"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-01-11. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Kührer: "Derivative Tarife in der Krankenversicherung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-10-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Riess: "Aspects of Stochastic Integration beyond Standard Assumptions"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-09-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Feuerhuber: "Comparison and Implementation of orderbook models"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-09-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schrott: "Denseness of Bicausal Monge Couplings"; Betreuer/in(nen): M. Beiglböck, G. Pammer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-09-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Wiedermann: "Deep Learning Techniques in Portfolio Optimization under Constraints"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-08-02. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Thaller: "Einlagenmodellierung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2021; Abschlussprüfung: 2021-01-25. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Bachner: "Pensions-Risikomanagement mit Optionen"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-12-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Münz: "Euler schemes and large deviations for stochastic Volterra equations"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-11-26. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Zahradnik: "Große Abweichungen und Risikoausgleich in der Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-11-26. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Zach: "Neural Networks in Insurance"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-11-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Arandjelovic: "Elements of Large Deviations Theory for Banach-Space-Valued Brownian Motion and Ciesielski's Isomorphism in Weighted Hölder Spaces"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-09-23. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Bajons: "Hedging under integer constraints"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-08-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Kausel: "Utility Indifference Pricing in Semi-Complete Markets: Large Deviations Effects"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-08-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Knapp: "Macroeconomic factors in interest rate modelling"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-06-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Weber: "Reinforcement Learning for financial markets"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-06-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Götz: "Pricing of simple and path-dependent European Options in the Jacobi Stochastic Volatility Model"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-06-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Hahnenkamp: "Asymptotische Trefferwahrscheinlichkeiten für kleine Kreise"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-05-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Xue: "Optimale Dividendenzahlungen im Brownschen Modell mit Zinsen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-03-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Heily: "Kollektiver Risikoausgleich in der Pensionsvorsorge"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-10-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Bozdemir: "Risikomanagement in Versicherungsunternehmen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-08-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Hirnschall: "A Deep Learning Approach for Analyzing the Limit Order Book"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-08-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Haider: "On duality relations for Asian options"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-05-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Tempelmayr: "Sharp Laplace asymptotics in infinite dimensions"; Betreuer/in(nen): M. Beiglböck, G. Di Gesu; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-02-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Pribahsnik: "Let the data tell us their story: Machine learning with insurance policies"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Abschlussprüfung: 2020-02-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Weber: "Optimaler Selbstbehalt in der Rückversicherung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-12-06. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Steiner: "Automatisierte Klassifizierung der einzelnen Schritte von Fertigungsverfahren mit Hilfe eines Machine-Learning Ansatzes basierend auf Textdaten"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-10-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Riederer: "Refined Doob inequalities for σ-integrable submartingales and intertemporal risk constraints"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-10-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Giordano: "Theoretical Framework for Recursions of Compound Distributions"; Betreuer/in(nen): U. Schmock, S. Mulinacci; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-07-03. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Höller: "Asymptotics of American Options"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-03-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Jukic: "Application of Large Deviations in Risk Theory"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-02-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Schmidt: "Aggregation of integer-valued risks with Copula-induced dependency structure"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-02-13. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Weiler: "Saddlepoint Approximation of Risk Measures"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-02-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Kalista: "Approximation of the rough Heston model by machine learning"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-02-06. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Wiiting: "Freie Randwerte bei zweidimensionalen Ruinproblemen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-01-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L M. Wanka: "Über die Optimierung von Modellpunkten für Cashflowmodelle in der Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-10-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Gerharter: "Deep Learning in Life Insurance Risk Prediction"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-10-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Fertl: "Blockchain Technology and some Statistical Properties of Crypto-Currencies"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-10-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Toneian: "Measurable selection in Optimal Transport and Skorokhod Embeddings"; Betreuer/in(nen): M. Beiglböck; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-10-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kocakova: "Über Asset Korrelationen und Klassifizierung der Industriegruppen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-09-11. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Baumgarten: "Neuronale Netze für Solvency Capital Requirement"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-09-03. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Heiss: "Implicit Regularization for Artificial Neural Networks"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-08-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Brooks: "Small noise spectral analysis for a bistable system in large dimensions"; Betreuer/in(nen): M. Beiglböck, G. Di Gesu; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-07-03. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Klicko: "Über die Preisdualität Asiatischer Optionen vom Amerikanischen Typ und Monte Carlo Simulationen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-06-13. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kastanek: "On the search for liquidity measures"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-05-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Bondi: "Comparing three different valuation methods"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, A. Cretarola; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-03-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Kredatus: "Machine learning in finance"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, D. Radojicic; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Abschlussprüfung: 2019-01-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. U. Witting: "Freie Randwerte bei zweidimensionalen Ruinproblemen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2019-01-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Köck: "Optimal dividend strategies of two collaborating businesses"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2019-01-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Domnanovits: "Optimales Investment bei Sprungprozessen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-10-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Riemelmoser: "Analyse von Unsicherheiten in der Schadenreservierung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-10-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Tomas: "Pricing of Asian options in the rough Bergomi Model"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Skorupa: "Pricing Financial Derivatives using Brownian Motion and a Gaussian Markov Alternative to Fractional Brownian Motion"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-05-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Gerstenecker: "Moment Explosion Time in the Rough Heston Model"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-03-28. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Haberl: "Optimal Risk Control with Non-Cheap Reinsurance"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Schweifer: "Anwendung des Generalisierten Linearen Modells in der Schadensreservierung auf Einzelschadensbasis"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Schmid: "Zweidimensionale Dividendenprobleme"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-01-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Summer: "Aktuarielle Modellierung der Hagelschäden im internen Modell"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-12-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Gangl: "Solvency III"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-12-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Karlinger: "Über die Aggregation von Value-at-Risk und Expected Shortfall --- Schranken und klassische Verteilungsfamilien"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Richter: "Über die Berechnung Ruinwahrscheinlichkeit mit Mittag-Leffler-Funktionen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-11. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Samitz: "Advanced Butterfly"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-05. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Stellner: "Mortality Swaps und verwandte Instrumente zur Sekuritarisierung von Langlebigkeitsrisiko"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-03. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Henry: "Liquidity dimensions around aggressive market orders in limit order book and high-frequency trading"; Betreuer/in(nen): M Schmutz, T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-07-06. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Hirber: "Über semistatisches Hedging von Derivaten"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-05-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Burger: "Vergleich von Zinsmodellen in der Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-05-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Gutmann: "Performance-Abschätzung für Kleinanleger anhand der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-05-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Koch: "Rückversicherung von Lebensrisiken"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-04-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Gurtner: "On optimal reservoir usage for hydro power plants"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, P. Krühner; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-02-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Klaue: "Hawkes Prozesse zur Modellierung des Limit Order Buches"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-02-02. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Aigner: "Different Approaches for Pricing Derivatives in a Multi-Curve Framework"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Doko: "Credit Valuation Adjustment von Zinsswaps mit Collateral"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Fabrykowski: "Extended CreditRisk+ with Guarantees"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Hochwarter: "Prämienkalkulation von Versicherungsprodukten mit verallgemeinerten linearen Modellen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Nikowitsch: "Profitabilitätsanalyse im Bestandsmanagement von Versicherungsunternehmen mittels linearer Diskriminanzanalyse und support vector machine"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schmid: "Data Mining in Actuarial Performance Indicators using Self-Organizing Maps"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Strasser: "Parametrisierung einer Schätzfunktion für die Schadenzahl eines Sturmereignisses durch metereologische Daten- Von der Wetterprognose zur Schadenprognose"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Wakolbinger: "Absichern von großen Optionsportfolios in diskreter Zeit"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. K. Wastlhuber: "Stochastische Reservierungsmethoden in der Schadenversicherung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Altmann: "Modellierung eines Limit Order Buches mittels Levy-Prozessen"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. E. Greilich: "Stornorisiko nach Solvency II mit Fokus auf Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Halasz: "Thiele'sche Differentialgleichung"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Huber: "Stochastic heat equation in two dimensions"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Krizanovic: "Schnelle Arbitragefreie Approximation von Forward Kontrakten"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, P. Krühner; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Sischka: "Implementierung und Vergleich von vier Methoden zur Parameterschätzung bei affinen Modellen mit und ohne Sprünge"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Sonnleitner: "Prämienkalkulationsprinzipien"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Stanivuk: "Backtesting VaR, ES und Lambda-VaR: Ein Vergleich, verschiedene Methoden und Ansätze"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Weissteiner: "Über die Orderbuchmodellierung mit Markovschen Ketten in stetiger Zeit"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Wutte: "Energy futures"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, P. Krühner; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Brandstätter: "Optimale Dividendenstrategien für in den Markt investierende Unternehmen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Ferscha: "Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek, C. Krischanitz; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Stranz: "Prämienkalkulationsprinzipien und Orlicz Räume"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Bernkopf: "Analysis of the alpha-hypergeometric stochastic volatility model"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-04-26. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Pasztor: "Simulation und Analyse von Select-Produkten im Niedrigzinsumfeld"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, K. Hirhager; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Antolín Rodríguez: "Carry Trade: a utility Analysis of Foreign Currency Credits for Private Households"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek, T. Dangl; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2017-01-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Ferscha: "Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek, C. Krischanitz; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Strummer: "Pricing of and hedging with traffic light options"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Mihaljevic: "Implementation of a Levy driven electricity forward model"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek, M Larrson; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Bauer: "Backtesting und Forecasting von Risikomaßen"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-09-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Baumgartner: "Langlebigkeitsswaps"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-11. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Hellmann: "Konsistente Bewertung mit Hilfe von quadratischen Hedgingansätzen"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-11. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Madl: "Flash Crashes"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-11. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Pasztor: "Simulation und Analyse von Select-Produkten im Niedrigzinsumfeld"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, K. Hirhager; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Shabani: "Eine Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-02-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Rambauske: "The shape of death - A brief discussion on the RRR transform and multidimensional methods of pricing mortality derivatives"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-02-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Hitzig: "High-frequency trading and limit order book indicators"; Betreuer/in(nen): D. Filipovic, T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2016. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Schubert: "Derivation of an Austrian annuity valuation table for the pension insurance"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-11-26. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Spacsenko: "Anwendung adaptierter Abhängigkeit bei der fondsgebundenen Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-11-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Lahner: "Verallgemeinerungen des Ruinkonzeptes in der Risikotheorie"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-10-13. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Seirlehner: "Schadenreservierung bei langer Abwicklungsdauer"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-10-13. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Eder: "Poisson approximation for structure floors"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-09-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Chen: "Prämienkalkulationsprinzipien für Heavy-Tailed Risiken"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-08-31. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schlauss: "Solvency II - Eigenkapitalbedarf des versicherungstechnischen Risikos in der Krankenversicherung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-08-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Beck: "Regularization of local volatility models"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Frank: "Spartenspezifische Analyse von Modellierungs- und Reservierungsmethoden für Großschäden in den Sachsparten"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-04. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Steiner: "Variable Annuities: Bewertungsansatz mittels Monte Carlo Simulation"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-04. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Aigner: "Variance swaps: Sub- und Super-Hedging von Varianzoptionen"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-03-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Gudat: "Convergence Analysis of the Longstaff-Schwartz Algorithm"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-02-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Schützenhofer: "Stochastische Schadenreservierung"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-01-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Spreitzer: "Auswirkungen eines stochastischen Sterblichkeitsmodells auf das Solvenzkapital unter Solvency II"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-10-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Formanek: "Energiemärkte und die Bewertung von Energiederivaten"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-09-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Neitzel: "Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der Praxis"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-28. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Kyriakopoulos: "Über den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus und eine adaptive Variante zur Anwendung im Operational Risk"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Laimer: "Zinsszenarien und Best Estimate in der Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-03-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Ludwig: "Risikofaktoren in der Lebensversicherung aus aktuarieller Sicht"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-12-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Peterseil: "Optimal contour choice for option pricing by Fourier transform"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-12-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M.-D. Mirescu: "Various optimization criteria for a two-dimensional stochastic control problem"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-11-25. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Gotsch: "On a uniqueness theorem for the Fokker-Planck equation"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-05-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Pleischl: "The Cramér-Lundberg ruin model with a high dividend barrier"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-04-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Michalecz: "Optimale Dividendenzahlungen mit Diffusionsprozessen in endlicher und unendlicher Zeit"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-03-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Zvonarich: "Aktuarielle Best Estimate Bewertung von Schadenrückstellungen - Eine quantitative Analyse verschiedener Reservierungsverfahrenn"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-02-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Haidinger: "Barrier options and their application to structure floors"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-01-30. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Mairitsch: "Sterblichkeits- und Langlebigkeitsderivate"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-23. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Sporer: "Verteilungen im Rahmen des Limit-Order-Buches"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Kuhrn: "Calculating the probability of a mid-price increase based on a stochastic model for order book dynamics"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Reichstein: "Konsistente Bewertung mittels des Esschermaßes"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Hinterkörner: "Effizienter Preis"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Koller: "Ein Beitrag zur Bewertung fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte mit garantierter Er- und Ablebensleistung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L.-M. Orth: "The multidimensional Heston stochastic volatility model based on Wishart processes"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, C. Cuchiero; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Hirk: "Nichtparametrische Volatilitätsschätzer unter Market Microstructure Noise"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L Wagner: "Valuation Portfolio für fondsgebundene Erlebensversicherungen"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-08-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Gruber: "Incorporating higher order moments into the claims reserving process"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-05-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Koblischke: "Asset Allocation über den Lebenszyklus: Ein Binomialmodell mit Einkommen, Sterblichkeit und Bayes'schem Updating"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-05-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Polzer: "Modellierung von Elektrizitäts-Forwardpreisen"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, C. Cuchiero, S. Hochgerner; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-03-27. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Riedler: "Solvenzbewertung von Versicherungsunternehmen am Beispiel eines Rentenportfolios"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-02-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Rab: "On meromorphic Lévy processes and option pricing"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-02-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Zrunek: "Volatility Smile expansions in Levy models"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-12-11. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Heiny: "Multivariate Extremes and Dependence Structures: A Theoretical Background for Modelling"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-12-03. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Etzlstorfer: "Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-09-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Slavov: "Explizite Berry-Esseen-Schranken für die asymptotische Normalität der Standard-Schätzer für Kendalls Tau"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Mroz: "Reinforcement Learning and Other Quantitative Methods for Energy Markets"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-05. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Brynda: "Bestimmung eines fairen Preises für die übernommene Kapitalgarantie bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-03. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Böck: "Solvency II - ausführliche Betrachtung des Standardmodells und Vorstellung zweier Ansätze eines internen Modells für Lebensversicherungsunternehmen"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-04-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Ondra: "On an Approach for Analyzing the Jump Activity Index of High Frequency Data"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-12-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Horvath: "Über Portfolio-Resampling mit realistischen Nebenbedingungen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-10-23. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) Z. Feldmann: "Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-10-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Vybiral: "Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten / Parisian ruin mit unabhängigen Zuwächsen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-09-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Lehner: "Methoden zur Schadenreservierung in der Sachversicherung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-09-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Dudok de Wit: "Liquidity risks based on the limit order book"; Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, M Schmutz; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Hörmannseder: "The Flow-Performance Relationship in the Mutual Fund Industry - An Analytical and Empirical Investigation"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek, T. Dangl; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Schmöger: "Potential Future Exposure of Path-Dependent Financial Derivatives"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Zimmer: "Bewertung und Analyse der Umsetzung der Unisex-Richtlinie in der Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Kadan: "IFRS 4 und eine Gegenüberstellung zu Solvency II in Zusammenarbeit mit der HDI Versicherung AG"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-23. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Langova: "Solvency II und Eine Gegenüberstellung zu IFRS 4"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-23. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Grünwald: "Untersuchung der Struktur von Volatilitäten von Swaptions mittels Markov-Modell anhand von Daten des Euromarktes"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Brandstätter: "Analyse einer Least Squares Monte Carlo Methode zur Bewertung amerikanischer Optionen"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Lynton-Evans: "The Financial Crisis - An Introduction to a Formula Causing It and a Method"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-11-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Kernecker: "Optimale Investitions-Rückversicherungsstrategie für ein Jump-Diffusion"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-10-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Ferstl: "Pricing Asian Options by Importance Sampling"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-06-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Pommer: "Duration in der Spätschadenreserve"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schallhart: "Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Bauer: "Fast Calibration in the Heston Model"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-03-13. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Breiteneder: "Tail asymptotics for sums of dependent random variables"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-01-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Kahramantürk: "Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Öztürk: "Trees in Finance"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Mitterhuber: "Eine Studie über die Verwendung von Lévy-Prozessen im quantitativen Risikomanagement"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-11-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Zimmermann: "Liquiditätsrisiko Modell zur Messung und Steuerung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-11-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Stoyanov: "Numeric of the Levy-driven-Heath-Jarrow-Morton Model of Interest Rate Theory"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek, J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-10-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Orthofer: "Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-26. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Kegele: "Alte und neue Ruinformeln und deren Implementierung"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Surenian: "Zeitliche Skalierung von Value-at-Risk und Volatilität in Aktien und Optionsportfolios"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-03-13. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) Ch. Gawrilowicz: "cTISS - Integration eines Kompetenzmanagementsystems in die Lehre"; Betreuer/in(nen): J. Dorn; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-11-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Scholz: "Market Impact Models choosing Static and Adaptive Strategies for the Optimal Execution of Portfolio Transactions"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-11-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Gülüm: "Controlled Diffusion Models with Application to Dividend Payment"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Marguerite: "Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Mert: "Ein Empirischer Vergleich von Stochastischen Optionsbewertungsmodellen"; Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Hirz: "Design of Optimal Cost-Efficient Payoffs and Corresponding Investment Strategies"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-07-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Deim: "Kontrahentenrisiko von Kreditderivaten"; Betreuer/in(nen): P. Grandits, S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Porkert: "On Weak Solutions of Stochastic Differential Equations in Hilbert Spaces"; Betreuer/in(nen): U. Schmock, S. Tappe; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Yang: "High-order Weak Approximation Schemes For SPDEs With Applications"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Mair: "Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-04-05. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Puchner: "Über die bedingte/gefilterte historische Simulation und nicht-Gaußschen Modelle im quantitativen Risikomanagement"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Glavanovits: "Optimale proportionale Rückversicherung und Investition basierend auf der Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-11-30. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Schellmann: "Cramer Lundberg Prozess mit Investment"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-11-30. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Hareter: "Optimale Dividendenzahlungen im Cramer-Lundberg Modell"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Krenn: "Optimale Dividendenzahlungen unter Berücksichtigung des Ruinzeitpunktes in einem Diffusionsmodell"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Houska: "Beschreibung der Lebensrückversicherung und einer speziellen Finanzierungsmethode"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-03-22. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) G. Kampl: "Kapitallokation und Prämienkalkulation mittels elliptischem Copula Tilting"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) Y. Kang: "Über die Bewertung geometrischer asiatischer Optionen im Binomial-, Black-Scholes- und in Lévyprozeß-Modellen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Höggerl: "American options via the cross-entropy method"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-07. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Mustafova: "On approaches to operational risk and the application of general formulae from ruin theory"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-01-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Kocheim: "Ruinwahrscheinlichkeiten und optimales Investment in Aktienmärkten"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-11-26. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Six: "Surplus Distribution Systems in a Markovian Life Insurance Model and Their Effects on the Profitability of the Life Settlement Market"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-10-27. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Brodowicz: "Pricing Synthetic Collateralized Debt Obligations using Normal Approximation"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Wohlmuth: "A nonparametric test of independence dealing with tied observations"; Betreuer/in(nen): U. Schmock, B. Dengler; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Urach: "Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten unter Verwendung der Pollaczeck-Khinchine Formel und Importance Sampling"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Mikula: "Optimierung von Rückversicherungsverträgen am Beispiel der Unfallversicherung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) O. Sommer: "Faire Risikotransferpreise für Kredite"; Betreuer/in(nen): J. Leitner; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Selimi: "Risikomodellierung und Szenarien für das Solvenzkapital in der privaten Krankenversicherung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-20. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Kovacs: "Application of rotational invariant importance sampling"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, R. Reda; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-03-25. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Mayer: "Bondoptionen im Risikomanagement der Generali Versicherung AG"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-11-19. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Gasser: "Optimal expected exponential utility of dividend payments in a random walk risk model"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-10-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Nagel: "Volatility modeling and volatility swaps"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-10-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schneeberger: "Realized power variation of some fractional stochastic integrals"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-09-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Fekter: "Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Fellner: "Modelle der klassischen Risikotheorie mit Verzinsung in diskreter und stetiger Zeit"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Braunsteiner: "Preise und Kapitalbedarf von Lebensversicherungspolizzen mit Gewinnbeteiligung anhand von Portfolioentwicklungen unter Lévy-Prozess-Modellen"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Brehovsky: "Sensitivitätsanalysen zum New Business Value"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Schmidt: "Erstellung einer unternehmenseigenen Sterbetafel für Lebensversicherungen mit Todesfallcharakter"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Lutz: "Long Interest Rates in der Finanz- und Versicherungsmathematik"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Stoißer: "Implementing the Markovian model in life insurance"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-29. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Kovacs: "Application of rotational invariant importance sampling"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, R. Reda; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-03-25. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Priebernig: "Die Berechnung des Embedded Value bei stochastischer Risikodiskontrate"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2009-01-25. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Soszynska: "Kontrollierte Steuerungsmodelle für optimale Dividenden-Auszahlung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-10-08. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Hirhager: "Stochastische Portfoliotheorie"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-09-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Schneider: "Optimale Dividendenauszahlung mit endlichem Zeithorizont"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-04-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) G. Plückhahn: "Versicherungsmathematik zwischen dem Handelsgesetzbuch und den International Financial Reporting Standards"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-02. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Hofmarcher: "Portfolio optimization using risk-adjusted value approach"; Betreuer/in(nen): M. Fulmek, J. Leitner; Universität Wien, 2008; Abschlussprüfung: 2008. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Szepesi: "An evaluation of Fourier methods in risk theory"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2009-01-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Wimmer: "On optimal and threshold dividend strategies for four different risk models"; Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2009-01-21. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Böck: "VRG-Risikoanalyse - Berechnung und Analyse des Value at Risk"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-11-27. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Modl: "The critical analysis of Mandelbrot's 'The (Mis)Behaviour of Markets'"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-11-25. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Bauer: "Geodesics in subriemannian geometry"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-10-15. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Hirhager: "Stochastische Portfoliotheorie"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-09-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Wachter: "Two Fund Seperation"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-09-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. harms: "The Poincare Lemma in sub-riemannian geometry"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-06-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Wininger: "Monte-Carlo Valuation of American Options"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-06-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Magenschab: "The potential approach to the term structure of interest rates - theory and application"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-04-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Purer: "Non-Monotone Choice Functionals and the Entropic Utility in the Optimal Risk Sharing Problem"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-04-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kirchler: "No Arbitrage Valuation of Weather Derivatives"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-03-17. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Pongratz: "Moderne Bewertungsmethoden von Lebensversicherungsverträgen"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-03-14. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Dvorak: "Cubature on Wiener Space"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-01-23. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Radek: "Utility based asset pricing under high risk aversion"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-01-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Müksch: "Anwendung von Risikomaßen in der Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2008. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Buchner: "Hedging Integrated Risks in Unit-Linked Life Insurance"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-11-23. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Kührer-Hugo: "Risikoadjustiertes Kapital in der Nicht-Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-04-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Popp: "Vom leistungsorientierten Pensionsplan zum beitragsorientierten Pensionsmodell"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-04-24. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Maier: "Claim Reserving - Deterministic, Stochastic and Multivariate Methods"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-03. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Guggenberger: "Bayessche Methoden für Pareto-artige Schadenverteilungen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) U. Schutting: "Risikomodellierung in der Krankenversicherung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) G. Grafendorfer: "Hardening the BMV conjecture"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Vaishar: "Pflegeversicherung - Gesetzliche Rahmenbedingungen und private Vorsorgemöglichkeiten zur Absicherung des Pflegefallrisikos"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-10. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Gartner: "ASVG versus APG"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-04-18. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Knapp: "European Embedded Value in der Lebensversicherung"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Sabatié: "Forecasting intraday stock returns of high frequency data by means of various methods"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) U. Loy: "Pensionsreformen für Arbeiter und Angestellte ab dem Jahr 2000 und ihre finanziellen Auswirkungen"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-02-16. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Brunner: "Optimale Dividendenstrategien für Reserveverläufe in diskreter und kontinuierlicher Zeitrechnung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Genser: "Technische Optionen in Lebensversicherungsverträgen"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Kautschitsch: "Untersuchungen zur Erstellung von Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung mit Trennung der Übergänge in die Invaliditätspension und in die Alterspension"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Streit: "Modelling operational risk particularly with regard to extreme value statistics"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Cuchiero: "Affine Interest Rate Models - Theory and Practice"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-10-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Szelp: "Analysis of Recovery Times"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-10-12. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Oberhauser: "The Chaos Representation Property for Lévy Processes"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Selinger: "Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006-09. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Ebersdorfer: "Portfolio-Optimierung von Pensionskassen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Jeritsch: "Untersuchung über die Höhe der Abfertigung Neu und der Abfertigung Alt auf Basis des Arbeitnehmerbestandes eines führenden österreichischen Unternehmens"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Rieder: "Ruin probabilities and prportional investment under regularly varying tails"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Stacherl: "Bewertung von Sozialkapital nach internationalen Abrechnungsstandards (IFRS) im Vergleich zu den in Österreich verwendeten Bewertungsmethoden (EStG / HGB)"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Bauer: "Optimales Investment eines Versicherungsunternehmens unter besonderer Berücksichtigung subexpotentieller Verteilungen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Bauer: "Gewinnverteilungssysteme in einem stochastischen Lebensversicherungsmodell"; Betreuer/in(nen): U. Schmock, R. Kainhofer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Dockal: "Einführung Dynamischer Finanzanalyse in einem Versicherungsunternehmen"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Ibi: "Risikosegmentierung mit R"; Betreuer/in(nen): U. Schmock, M. Schlögl; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Spangl: "Bestandsanalyse in der Lebensversicherung mit Hilfe multivariater statistischer Methoden"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Bagot: "Modeling Interest Rates with Wiener Chaos"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Ibi: "Risikosegmentierung mit R"; Betreuer/in(nen): U. Schmock, M. Schlögl; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Warnung: "Stochastic Votatility in Fixed-Income Markets"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Sobolewski: "Methoden des Data-Mining am Beispiel einer KFZ Tarifierung"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004; Abschlussprüfung: 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Antonov: "Performance of Modern Techniques for Rating Model Design"; Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Glavan: "An Application of Alternative Risk Measures to Trading Portfolios"; Betreuer/in(nen): U. Schmock; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Gusso: "An Application of EM Algorithm to Calibration of Dependent Credit Risk Models"; Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kaltenbach: "Sofort beginnende Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag - Cash Flow Matching und Variable Annuities"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Moldaschl: "Neuronale Netze und ihr möglicher Einsatz für Versicherungen"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Putz: "Methoden zur Optimierung von Mailingaktionen im Versicherungsbereich"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Bayer: "Cubature on Wiener Space extended to Higher Order Operators"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kaltenbach: "Sofort beginnende Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag - Cash Flow Matching und Variable Annuities"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Ott: "Analyse der regionalen Unterschiede in der österreichischen Verkehrsunfallbilanz"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer et al.; Friedrich-Schiller University Jena, Germany, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Sturm: "Calculation of the Greeks by Malliavin Calculus"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, J. Teichmann; University of Vienna, Austria, 2004. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) W. Edlinger: "Approximation von Barwerten für unterjährige Alter mit Hilfe von Übergangsintensitäten"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Roiger: "Vergleich von Methoden zur Schätzung der Schadensabwicklung am Beispiel der KFZ-Versicherung im Hinblick auf die Anforderungen nach IAS"; Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Sipöcz: "Umrechnung von abhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten in Übergangsintensitäten bei Ausscheideordnungen mit mehreren Ausscheideursachen"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Vialle: "Rentabilität von Lebensversicherungsverträgen unter Berücksichtigung der Todesfall-, Erlebens und sonstigen Versicherungsleistungen"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Selinger: "Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003; Abschlussprüfung: 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Eckner: "Pricing Derivatives of American and Game Type in Incomplete Markets"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Forster: "Cubature Formulas on Wiener Space"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Fuchs: "Gewinnbeteiligung in der Krankenversicherung"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) St. Krenn: "Schadensreservierung in der Unfallversicherung"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Mitterlehner: "Risikosegmentierung eines österrreichischen Kfz-Kasko Bestandes"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Tscholl: "Consistency Problems in Interest Rate Theory"; Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Janz-Grün: "Pensionshöhe versus Pensionsantritt: Versicherungsmathematische und empirische Betrachtungen"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, H. Sorger; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) U. Haböck: "Reproducing kernel spaces of entire functions"; Betreuer/in(nen): H. Woracek; Institut für Analysis und Scientific Computing, 2001; Abschlussprüfung: 2001. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Hofer: "Zu- und Abschläge für Pensionen bei Variation des Pensionsalters und anderer Parameter"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Strasser: "Change of Numeraire and the Numeraire Portofolio in Financial Models"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H.P. Plaichner: "Untersuchungen über die Verteilung der Todesfälle"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Uhl: "Extrapolation der Sterbewahrscheinlichkeiten für die Berechnung von Generationentafeln auf Basis von Parametern analytischer Verteilungen"; Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Engl: "Zinsderivate "; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Jaidhauser: "Modellierung eines dynamischen ASVG-Pensionsversicherungssystems nach Grundsätzen des Anwartschaftsdeckungsverfahrens unter Zugrundelegung der prognostizierten demographischen und ökonomischen Entwicklung Österreichs in den Jahren 2000 bis 2050"; Betreuer/in(nen): K.-H. Wolff; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Krca: "Spotmodelle für Energieprodukte"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Niederhofer: "Selbstbehalte in der privaten Krankenversicherung"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Pettermann: "Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) G. Plückhahn: "Optionsbewertung und implizite Volatilitäten"; Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000. Bei FAM abgeschlossene DissertationenDissertationen (eigene und begutachtete) U. Radojicic:"Non-Gaussian Feature Extraction for Complex Data"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): K. Nordhausen, U. Schmock, P. Ilmonen; E105 - Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2021; Rigorosum: 2021-10-12. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Elgert: "Theory of Distribution-Constrained Optimization Problems"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, M. Beiglböck, J. Palczewski; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Rigorosum: 2019-03-13. Dissertationen (eigene und begutachtete) S. Altay: "Interest rate modeling and optimal trading portfolios with dependence and partial information"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, R. Frey, N. Bäuerle; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019; Rigorosum: 2019-01-15. Dissertationen (eigene und begutachtete) D. Radojicic: "Stochastic modeling and statistical properties of the Limit Order Book"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): T. Rheinländer, F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2020; Rigorosum: 2020-06-19. Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Pinter: "Small-Time Asymptotics, Moment Explosion and the Moderate Deviations Regime"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): S. Gerhold, P. Friz; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017; Rigorosum: 2017-06-19. Dissertationen (eigene und begutachtete) P. Porkert: "Central and Non-Central Limit Theorems"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, P. Eichelsbacher, S. Tappe; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Rigorosum: 2017-01-20. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Griessler: "Some theoretical underpinnings for modelling problems in mathematical finance"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): M. Beiglböck, S. Gerhold; 105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Rigorosum: 2016-12-06. Dissertationen (eigene und begutachtete) I. Gülüm: "Consistency of Option Prices under Bid-Ask Spreads and Implied Volatility Slope Asymptotics"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): S. Gerhold, B. Acciaio; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Rigorosum: 2016-03-07. Dissertationen (eigene und begutachtete) L. Rösler: "Stochastic Filtering in Pricing and Credit Risk Management"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, R. Frey; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Rigorosum: 2016-01-11. Dissertationen (eigene und begutachtete) J. Hirz: "Advanced Conditional Risk Measurement and Risk Aggregation with Applications to Credit and Life Insurance"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, P. Shevchenko; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Rigorosum: 2015-06-09. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Rudolph: "A generalization of Panjer's recursion for dependent claim numbers and an approximation of Poisson mixture models"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, K.-D. Schmidt; 105 Wirtschaftsmathematik und Stochastik, 2014; Rigorosum: 2014-04-30. Dissertationen (eigene und begutachtete) K. Hirhager: "Adapted Dependence with Applications to Financial and Actuarial Risk Management"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, F. T. Bruss; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Rigorosum: 2013-06-05. Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Blum: "Superreplication and Arbitrage in Multiasset Modelts under Proportional Transaction Costs"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, P Guasoni; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Rigorosum: 2011-01-14. Dissertationen (eigene und begutachtete) V. Goldammer: "Dependent Credit Rating Transitions and the Generalization of the Dybvig-Ingersoll-Ross Theorem"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, W. Runggaldier; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-15. Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Schöftner: "Market and Credit Risk Aggregation: A Bottom-Up Approach"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, M. Leipold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-15. Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Reda: "Risk Measures and their Impact on Financial Institutions"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Ziehaus: "Optimal Consumption and Pareto Optimal Risk Sharing"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11. Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Dengler: "On the Asymptotic Behaviour of the Estimator of Kendall's Tau"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, A. McNeil; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-03-18. Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Hula: "LIBOR Market Models - An Approximations Approach"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Hubalek, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Rigorosum: 2009-11-27. Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Warnung: "The Construction of an Integrand and Improved Recursions for Risk Aggregation"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek, U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2008-04-16. Dissertationen (eigene und begutachtete) T. Steiner: "The yield curve and its Minima - Affine Models and Calibration"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2008-01-23. Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Acciaio: "Two problems related to utility theory under unusual assumptions"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, S. Herzel; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Rigorosum: 2006. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Summer: "Utility Maximization and Increasing Risk Aversion"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002. Dissertationen (eigene und begutachtete) T. Blümmel: "Martingale Decomposition Theorems and the Structure of No Arbitrage"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): T. Rheinländer, J. Kallsen; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Rigorosum: 2015-06-19. Dissertationen (eigene und begutachtete) F. Leisch: "Stochastic Portfolio Theory from the Point of View of Risk Management"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Rigorosum: 2013-04-19. Dissertationen (eigene und begutachtete) I. Schreiber: "Risk-Minimization for Life Insurance Liabilities"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Biagini, T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Rigorosum: 2012-12-20. Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Blum: "Superreplication and Arbitrage in Multiasset Modelts under Proportional Transaction Costs"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, P Guasoni; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Rigorosum: 2011-01-14. Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Reda: "Risk Measures and their Impact on Financial Institutions"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Ziehaus: "Optimal Consumption and Pareto Optimal Risk Sharing"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11. Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Hula: "LIBOR Market Models - An Approximations Approach"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Hubalek, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Rigorosum: 2009-11-27. Dissertationen (eigene und begutachtete) M. Keller-Ressel: "Affine processes"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, P. Friz; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2009-01-21. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Bayer: "Selected Topics in Numerics of Stochastic Differential Equations"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2008-04-16. Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Warnung: "The Construction of an Integrand and Improved Recursions for Risk Aggregation"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek, U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2008-04-16. Dissertationen (eigene und begutachtete) T. Steiner: "The yield curve and its Minima - Affine Models and Calibration"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2008-01-23. Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Forster: "Sensitivity Analysis for Jump-Diffusions"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, N. Privault; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2007-01-30. Dissertationen (eigene und begutachtete) M. Siopacha: "Taylor Expansions of Option Prices by means of Malliavin Calculus"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, N. Touzi, W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2007-01-25. Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Soreff: "Pathwise recombining Cubature Formulas"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): Ch. Schmeiser, J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2007. Dissertationen (eigene und begutachtete) I. Slinko: "Essays in Option Pricing and Interest Rate Models"; Stockholm School of Economics, 2006; Rigorosum: 2006-09-13. Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Acciaio: "Two problems related to utility theory under unusual assumptions"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, S. Herzel; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Rigorosum: 2006. Dissertationen (eigene und begutachtete) M. Schlögl: "Data Based Management. Von der Datenbasis bis zur Entscheidungsfindung. Praktische Anwendung von Segmentierungs- und Klassifikationsverfahren am Beispiel der Kraftfahrzeug-Versicherung"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Dissertationen (eigene und begutachtete) E. Strasser: "No-Arbitrage and Utility Maximization in Mathematical Finance"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, K. Hornik; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003. Dissertationen (eigene und begutachtete) J. Gaier: "Asymptotic Ruin Probabilities and Optimal Investment for an Insurer"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, P. Markowich; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002. Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Summer: "Utility Maximization and Increasing Risk Aversion"; Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002. Bei FAM abgeschlossene HabilitationenHabilitationsschriften J. Eisenberg:"The Time-Value of Money in Actuarial Control Problems"; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien, 2019. Habilitationsschriften S. Gerhold: "Special Functions: From Lindelöf Integrals to Volatility Smiles"; Technische Universität Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, 2011. Habilitationsschriften J. Leitner: "Optimization and pricing under risk"; TU Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, 2008. Habilitationsschriften P. Grandits: "Hedging and pricing in incomplete financial markets"; Technische Universität Wien/Fakultät für Technische Naturwissenschaften und Informatik, 2001. Habilitationsschriften F. Hubalek: "Angewandte Mathematik"; TU Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, 2008. Habilitationsschriften J. Teichmann: "Geometrie der Zinsen"; Technische Universität Wien/Fakultät für Technische Naturwissenschaften und Informatik, 2002. |
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