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Ab SS 2024 wird das Seminar über TUWEL organisiert. Diese Webseite wird nicht mehr aktualisiert.

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2023/24

In diesem Seminar geht es um eigenständiges Erarbeiten und Präsentieren eines zum Bakkalaureatsstudium passenden Stoffinhalts aus der Finanz- und Versicherungsmathematik oder verwandten Gebieten. Dies geschieht durch einen Vortrag (30 Minuten) sowie durch Darstellung des Themas in Form einer Seminararbeit (etwa 20-30 Seiten). Abgabefrist für die Arbeit ist Ende Februar für das WS und Ende Juli für das SS.

Merkblatt mit weiteren Informationen.

Sem.R. DB gelb 07

Di 19. 12.	Di 9. 1.	Di 16. 1.
13:00-13:30 Bayer	13:00-13:30 Ring	13:00-13:30 Mykhailiuk
13:30-14:00 Borns	13:30-14:00 Li	13:30-14:00 Svetina
14:00-14:30 Koller	14:00-14:30 Schuberth	~~14:00-14:30 Tscheppe~~
14:30-15:00 Huber	14:30-15:00 Jindra

Vergebene Themen:

Aggregation of financial markets (Menz, Voss) Vortragender: Schuberth
Analysis of High-Frequency Data (Hansen, Ait-Sahalia) Vortragender: Svetina
Continuous auctions and insider trading (Kyle) Vortragender: Li
ESG-coherent risk measures for sustainable investing (Torri et al.) Vortragender: Huber
Expected credit loss under IFRS 9 Vortragender: Bayer
Heterogeneity and Portfolio Choice: Theory and Evidence (Hansen, Ait-Sahalia) Vortragende: Tscheppe
Parametric and Nonparametric Volatility Measurement (Hansen, Ait-Sahalia) Vortragender: Borns
Pensionsysteme in der EU Vortragender: Jindra
Stock Market Trading Volume (Hansen, Ait-Sahalia) Vortragender: Mykhailiuk
The Econometrics of Option Pricing (Hansen, Ait-Sahalia) Vortragender: Koller
Value at Risk (Hansen, Ait-Sahalia) Vortragender: Ring

Themenvorschläge (eigene Vorschläge sind willkommen):

Computing near-optimal Value-at-Risk portfolios using Integer Programming techniques (Babat et al.)
Dark Markets. Asset Pricing and Information Transmission in Over-the-Counter Markets (Duffie)
Discrete Sums of Geometric Brownian Motions, Annuities and Asian Options (Pirjol, Zhu)
Estimating Functions for Discretely Sampled Diffusion-Type Models (Hansen, Ait-Sahalia)
Inference for Stochastic Processes (Hansen, Ait-Sahalia)
Long vs Short Time Scales: the Rough Dilemma and Beyond (Garcin, Grasselli)
Measuring and Modeling Variation in the Risk-Return Trade-off (Hansen, Ait-Sahalia)
Multivariate Quantiles (Hallin, Konen)
New multivariate Gini's indices (Capaldo, Navarro)
Non-asymptotic rates for the estimation of risk measures (Bartl, Tangpi)
Nonstationary Continuous-Time Processes (Hansen, Ait-Sahalia)
Opinion Dynamics under Voter and Majority Rule Models with Biased and Stubborn Agents (Mukhopadhyay et al.)
Option-based Equity Risk Premiums (Lewis)
Option Pricing Bounds and Statistical Uncertainty (Hansen, Ait-Sahalia)
Quantifying the trade-off between income stability and the number of members in a pooled annuity fund (Bernhardt, Donnelly)
Perpetual Futures Pricing (Ackerer et al.)
Portfolio Choice Problems (Hansen, Ait-Sahalia)
Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices (Breeden, Litzenberger)
Stochastic regularization for the mean-variance allocation scheme (Zumbach)
The Analysis of the Cross-Section of Security Returns (Hansen, Ait-Sahalia)
The geometry of financial institutions - Wasserstein clustering of financial data (Riess et al.)
The Laplace transform of the lognormal distribution (Miles; Grundkenntnisse aus komplexer Analysis nötig)
The Log Moment formula for implied volatility (Raval, Jacquier)
Unbiased estimation and backtesting of risk in the context of heavytails (Pitera, Schmidt)

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2022/23

An Introduction to High-Frequency Finance (Dacorogna et al.) Vortragender: Plank
Big Data in Versicherungen Vortragender: Schusterreiter
Exact insurance premiums for cyber risk of small and medium-sized enterprises (Chiaradonna, Lanchier) Vortragende: Jurasics
Margin Requirements, Margin Loans, and Margin Rates Vortragende: Atzler
Markt-Bubbles: Die Tulpenmanie Vortragende: Popovic
Monte-Carlo-Simulation - Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie Vortragender: Hauser
On Independence and Determination of Probability Measures (Ben-Ari) Vortragender: Hollaus
Trader's dilemma Vortragender: Othman
Transparency principle for carbon emissions drives sustainable finance (Kenyon et al.) Vortragende: Lapinski
Two more ways of spelling Gini Coefficient with Applications (Milewska et al.) Vortragender: Preiss
Two Resolutions of the Margin Loan Pricing Puzzle (Garivaltis) Vortragender: Capka
Versicherungsbetrug Vortragende: Schopf

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2022

Auswirkungen von Corona auf das Versicherungswesen Vortragender: Djafari
Bitcoin Vortragende: Jerliu
Digitalisierung im Versicherungsvertrieb Vortragende: Maier
Impact of psychological factors on the financial system Vortragender: Pavlatos
Sentiment Diffusion in Financial News Networks and Associated Market Movements (Wan et al.) Vortragender: Hahn

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2021/22

Actuarial Data Science. Maschinelles Lernen in der Versicherung (Seehafer et al.) Vortragender: Maric Seminararbeit
An Introduction to Machine Learning in Quantitative Finance (Ni, Dong, Zheng, Yu) Vortragende: Malinovskii Seminararbeit, Rakhmatulin Seminararbeit
Balancing the Payment System (Fleischman, Dini) Vortragender: Wassertheurer Seminararbeit
Bubbles in discrete time models (Herdegen, Kreher) Vortragende: Suppan Seminararbeit
Climate Change Adaptation under Heterogeneous Beliefs (Nutz, Stebegg) Vortragende: Steiner Seminararbeit
Der Zusammenhang von Güter- und Geldmarkt anhand des IS-LM-Modells Vortragender: Laszlo Seminararbeit Vortrag
Financial Markets Theory. Equilibrium, Efficiency and Information (Barucci, Fontana; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragender: Usul
Finanz- und Wirtschaftskrisen Vortragende: Schaunik Seminararbeit, Übl Seminararbeit
Insurance, risk management, and public policy (Gustavson, Harrington) Vortragende: Celaj Seminararbeit Vortrag, Paul Seminararbeit, Prosl Seminararbeit Vortrag
Local martingales in discrete time (Prokaj, Ruf;) Vortragender: Pachschwöll Seminararbeit
Mathematische Modelle zur Beschreibung von Infektionskrankheiten Vortragender: Schramek Seminararbeit
Modeling surrender risk in life insurance (Kiermayer) Vortragender: Holzknecht Seminararbeit Vortrag
Portfolio Theory Vortragender: Lechner Seminararbeit Vortrag
Rating Based Modeling of Credit Risk. Theory and Application of Migration Matrices (Trueck, Rachev) Vortragende: Skolka Seminararbeit
Rule-based Strategies for Dynamic Life Cycle Investment (den Haan et al.) Vortragender: Pfennigbauer Seminararbeit Vortrag
Sentiment Diffusion in Financial News Networks and Associated Market Movements (Wan et al.) Vortragende: Askarbek Seminararbeit
Trading with technical analysis and fuzzy logic Vortragender: Hein Seminararbeit
Two-step actuarial valuations (Barigou et al.) Vortragende: Michalak Seminararbeit
Why do security prices change? (Madhavan et al.) Vortragender: Bodó Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2021

IFRS 17 Vortragende: Wukovits Seminararbeit Vortrag
Prospects and challenges of quantum finance (Bouland et al.) Vortragender: Holub Seminararbeit
The amazing power of dimensional analysis: Quantifying market impact (Pohl et al.) Vortragender: Angelli Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2020/21

Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (Dickson et al) Vortragende: Richter Seminararbeit
Agent-based models and industrial organization theory (Sanchez-Cartas) Vortragender: Schranzhofer Seminararbeit
Analytical validation formulas for best estimate calculation in traditional life insurance (Gach, Hochgerner) Vortragender: Linsbichler Seminararbeit
A Nonstandard Description of Wealth Concentration (Devitt-Lee et al.) Vortragende: Fehringer Seminararbeit
Bayesian methods in finance (Rachev et al.) Vortragende: Gashi Seminararbeit
Bitcoin Vortragender: Rauscher Seminararbeit
Das Wiener’sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie Vortragender: Netolitzky Seminararbeit
Der Phönix-Skandal 1936 Vortragender: Gans Seminararbeit
Die Spieltheorie in der (Unternehmens-)Finanzierung Vortragender: Schrenk Seminararbeit
Efficiency of Racetrack Betting Markets (Hausch, Ziemba) Vortragende: Firmötz Seminararbeit, Sadowski Seminararbeit Vortrag, Tuica Seminararbeit Vortrag
It is Only Natural: Europe’s Low Interest Rates Vortragender: Ramadani Seminararbeit
No arbitrage in insurance and the QP-rule (Artzner et al.) Vortragende: Vonach Seminararbeit
On Detecting Spoofing Strategies in High Frequency Trading (Tao et al.) Vortragende: Aleksandrova Seminararbeit
Quantitative Finance: Strategien, Investments, Analysen (Larcher) Vortragender: Garouachi Seminararbeit
Randomized linear algebra (Mahoney) Vortragende: Kovanusic Seminararbeit
Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering (Kwok, Zheng) Vortragender: Keser Seminararbeit Vortrag
Stock price formation: useful insights from a multi-agent reinforcement learning model (Lussange et al.) Vortragender: Holzbauer Seminararbeit
The 1/e-strategy is the unique optimal strategy for the best-choice problem under no information (Bruss) Vortragender: Leidl Seminararbeit Vortrag
The heat equation (Widder) Vortragende: Glavic Seminararbeit
The Inverse Gamma Distribution and Benford's Law (Durst et al.) Vortragende: Retzer Seminararbeit
The surplus theory of social stratification (Angle) Vortragende: Kebsak Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2020

Actuarial Aspects of Long Term Care (Dupourqué et al) Vortragender: Weißmann Seminararbeit Vortrag
Asset Prices, Booms and Recessions: Financial Economics from a Dynamic Perspective (Semmler) Vortragender: Zobl Seminararbeit Vortrag
Does IFRS 9 Increase Financial Stability? Vortragender: Authried Seminararbeit
Buy Rough, Sell Smooth (Glasserman, He) Vortragende: Mitiszek Seminararbeit
Gauss and the identity function - a tale of characterizations of the normal distribution (Ley) Vortragende: Laky Seminararbeit
Investment Analytics in the Dawn of Artificial Intelligence (Lee) Vortragender: Gorkunov, 9. 7. 2020 via Zoom. Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2019/20

A Functional Perspective of Financial Intermediation (Merton) Vortragender: Hofbauer Seminararbeit
A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk (Acharya et al.) Vortragender: Milojevic Seminararbeit
Ausgleich im Kollektiv für das Markowmodell Vortragender: Berzé Seminararbeit
Behavioral Finance (Venezia) Vortragende: Blaha Seminararbeit
Black was right: Price is within a factor 2 of value (Bouchaud et al.) Vortragender: Prikasky Seminararbeit
Bounds on the Jensen Gap, and Implications for Mean-Concentrated Distributions (Gao et al.) Vortragender: Feyertag Seminararbeit
Building portfolios of stocks in the São Paulo Stock Exchange using Random Matrix Theory (Sandoval Junior et al.) Vortragender: Grafl Seminararbeit
Complex market dynamics in the light of random matrix theory (Pharasi et al.) Vortragender: Alicka Seminararbeit
Election Predictions as Martingales: An Arbitrage Approach (Taleb; Clayton) Vortragende: Bräuer Seminararbeit
Fluid and Diffusion Limits for Bike Sharing Systems (Li et al.) Vortragender: Melcher Seminararbeit
Generalized statistical arbitrage concepts and related gain strategies (Rein et al.) Vortragender: Radujko Seminararbeit
IFRS 9 Vortragende: Reithmayr Seminararbeit
IFRS 17 - Measurement Models - usability of the premium allocation approach Vortragender: Reisenbauer Seminararbeit
Invarianzprinzip Vortragender: Redko Seminararbeit
On optimal reinsurance treaties in cooperative game under heterogeneous beliefs Vortragender: Huber Seminararbeit
Paul Wilmott introduces quantitative finance Vortragender: Cao Seminararbeit
Risikomanagement in Versicherungsunternehmen (Möbius, Pallenberg) Vortragende: Lucic Seminararbeit
Stacked Monte Carlo for option pricing (Jacquier et al.) Vortragender: Stubenvoll-Pretschuh Seminararbeit
The Strategic Analysis Of Financial Markets 1, 2 (Moffitt; Bücher haben mehrere Kapitel) Vortragende: Messner Seminararbeit, Tauss Seminararbeit, Wagner Seminararbeit
Viability and Arbitrage under Knightian Uncertainty (Burzoni, Riedel, Soner) Vortragende: Mayr Seminararbeit
Volatility, Copulas (Hull) Vortragende: Brucker Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2019

A History of the Central Limit Theorem (Fischer) Vortragende: Plenar Seminararbeit
Accounting for Biases in Black-Scholes (Backus et al.) Vortragender: Jukic Seminararbeit
Arbitrage and Geometry (Naiman, Scheinerman) Vortragende: Kim Seminararbeit
Eurodollar futures pricing in log-normal interest rate models in discrete time (Pirjol) Vortragender: Vasili Seminararbeit
Applying Deep Learning to Derivatives Valuation (Ferguson, Green) Vortragender: Tunjic Seminararbeit
Loss Coverage: Why Insurance Works Better With Some Adverse Selection (Thomas) Vortragende: Phiokaew Seminararbeit
Real Options Illustrated (Peters) Vortragende: Grže Seminararbeit
The Broad Consequences of Narrow Banking (Grasselli, Lipton) Vortragender: Mayer Seminararbeit
The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making (Gueant) Vortragender: Rrapi Seminararbeit
The implied longevity curve: How long does the market think you are going to live? (Milevsky et al.) Vortragende: Hattinger Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2018/19

Advances in Financial Machine Learning (Lopez de Prado) Vortragender: Knoll
Algorithmic and High-Frequency Trading (Cartea et al.) Vortragende: Hönig, Wimmer
Benford's Law (Kossovsky) Vortragender: Herytash
Bootstraps Vortragender: Rauter
Cash flow projection models and economic scenario generators Vortragende: Grm
Die Black-Scholes-Formel und ihre Vorläufer (Sprenkle, Thorpe; Referenzen in Boyle, Boyle) Vortragender: Wiedermann
Die Funktionsweise und die Wirkung des natürlichen Hedgings (Wetzel) Vortragender: Meisinger
Ethics in Quantitative Finance (Johnson) Vortragende: Frantsits, Kucher
Foreign Exchange Market Predictability Vortragende: Zhao
Hedge Funds Structure, Strategies, and Performance (Baker, Filbeck) Vortragender: Stofner
IFRS17 Vortragende: Gasser
Insurance and Behavioral Economics: Improving Decisions in the Most Misunderstood Industry (Kunreuther et al.) Vortragende: Schaden
Introduction to Insurance Mathematics: Technical and Financial Features of Risk Transfers (Kapitel 7) (Olivieri, Pitacco) Vortragende: Peck
Martingale in diskreter Zeit (Luschgy; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragender: Widman
Mathematical Risk Analysis: Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios (Rüschendorf) Vortragender: Fleischmann, Neuditschko
Modelling in Life Insurance - A Management Perspective (Laurent et al.) Vortragende: Mariacher
Prime numbers and Brownian motion (Billingsley) Vortragender: Bauer
Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications (Mai, Sherer) Vortragender: Schned
The recovery theorem (Ross) Vortragender: Kamecki
The Strategic Analysis Of Financial Markets 1, 2 (Moffitt; Bücher haben mehrere Kapitel) Vortragender: Schmid
Value-Oriented Risk Management of Insurance Companies (Kriele, Wolf) Vortragende: Enache

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2018

Solvency II, or How to Sweep the Downside Risk Under the Carpet (Weber) Vortragender: Strogov
Kriminalität und Versicherung Vortragende: Kißler
Moral Hazard in der Krankenversicherung Vortragende: Breitfuß
Large-Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty (Hautsch, Voigt) Vortragender: Malleier
Modeling Stock Price Dynamics with Fuzzy Opinion Networks (Wang) Vortragender: Glenk
Network models of financial systemic risk: A review (Caccioli et al.) Vortragender: Tomic

Vorträge am Anfang des SS (aus dem WS verschoben):

Model Risk in Financial Markets: From Financial Engineering to Risk Management (Tunaru) Vortragende: Filippova, Góra
The changing landscape for derivatives (Hull) Vortragende: Aschauer
Distribution-free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve estimates Vortragender: Fischinger
FX Market/Devisenmarkt Vortragende: Grubits
Risk premia: asymmetric tail risks and excess returns (Lempérière et al.) Vortragende: Petrovic
Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference (Shevchenko) Vortragende: Shagiyeva
How much diversification potential is there in a single market? (Yang et al.) Vortragender: Stajic
Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency 2. Die Wahl des richtigen Risikomaßes Vortragende: Wiesinger
Machine Learning for Financial Engineering (Gyorfi, Ottucsak, Walk) Vortragende: Zijadic

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2017/18

Optimal Financial Decision Making under Uncertainty (Consigli et al.; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Eberhartinger, Kührer
The Term Structure of Equity Returns: Risk or Mispricing? (Weber) Vortragende: Bachner
Shadow insurance (Koijen, Yogo) Vortragende: Mozes, Urani
Social Banking Vortragende: Pusker
Asset-Liability-Management in der Lebensversicherung (Horn) Vortragende: Apostoloska, Bozdemir, Jarosch
Kryptowährungen Vortragende: Juhasova, Zach
On the Viability of Conspiratorial Beliefs (Grimes; s.a. Spektrum der Wissenschaft 4/2016) Vortragende: Wallner
Global Derivative Debacles: From theory to Malpractice (2nd edition) (Jacque) Vortragende: Schmitz, Sonnbichler
Unravelling the Credit Crunch (Murphy) Vortragende: Lee, Radulovic
High-Frequency Trading and Probability Theory (Wang) Vortragende: Remta, Florian Ostendorf
Risikodiversifizierung Vortragender: Petrov
Value at risk Vortragende: Radl
Die Wirtschaftskrise von 1929 Vortragende: Horvath
A recursive approach to mortality-linked derivative pricing (Shang et al.) Vortragender: Puschner
Conditioning and disintegration (Kapitel aus Kallenberg: Foundations of modern probability) Vortragender: Wagenhofer
Drug versus vaccine investment: a modelled comparison of economic incentives Vortragender: Jedlicka
Machine Learning for Financial Engineering (Gyorfi, Ottucsak, Walk) Vortragender: Felix Ostendorf

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2017

Probability Inequalities (Lin, Bai) Vortragende: Jovanovic, Zemanek
Kinder-Versicherungstarife Vortragende: Lindtner

A simple model of capital market equilibrium with incomplete information (Merton) Vortragende: Alesko

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2016/17

Derivatives: the tools that changed finance (Boyle, Boyle) Vortragende: Kausel, Reiter
Black–Litterman model Vortragende: Polovenko
A stylized model for wealth distribution (Düring et al.) Vortragender: Xue
The Circle of Investment (Kashyap) Vortragende: Katzensteiner
Extreme Financial Risks (Malevergne, Sornette) Vortragende: Dicketmüller
What's in YOUR wallet? (Pudwell, Rowland) Vortragende: Hermann
Investments and Corporate Behavior: A Conceptual Framework of Understanding (Dempsey) Vortragende: Schröckenfuchs
A detailed heterogeneous agent model for a single asset financial market with trading via an order book (Mota Navarro, Larralde Ridaura) Vortragender: Hirnschall
Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets (Cont, Bouchaud) Vortragende: Bergmayr
The World Scientific Handbook of Futures Markets (Malliaris, Ziemba) Vortragende: Picha
LIBOR troubles: anomalous movements detection based on Maximum Entropy (Bariviera et al.) Vortragender: Spanninger
Arbitrage Pricing Theory Vortragender: Arandjelovic
The Capital Asset Pricing Model in the 21st Century (Levy) Vortragende: Günes

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2016

Computing mean/downside risk frontiers: the role of ellipticity (Zopounidis et al.: Handbook of financial engineering) Vortragende: Pfanzagl
Betriebliche Altersvorsorge in Österreich (Klec, Mum) Vortragende: Matijevic

Applications of integer programming to financial optimization (Zopounidis et al.: Handbook of financial engineering) Vortragende: Sredojevic

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2015/16

The Laplace Distribution and Generalizations (Kotz; insbesondere Kap. 8 (Finanz-Anwendungen)) Vortragender: Bajons
Solvency II and Nested Simulations – a Least-Squares Monte Carlo Approach (Bauer et al.) Vortragende: Turbat
Modeling the number of insureds’ cars using queuing theory Vortragende: Wanka
A generic model for spouse's pensions (Sokol) Vortragende: Mania
The (in)visible hand in the Libor market: an Information theory approach (Bariviera et al.) Vortragende: Koch
Liquidity and operational risk (Kapitel aus Coleman: Quantitative Risk Management) Vortragender: Ringsmuth
Counterexamples in probability (Stoyanov) Vortragende: Kastanek, Weiler
Random walks and renewal theory (Kapitel aus Kallenberg: Foundations of modern probability) Vortragender: Weber
Stationary Processes and Ergodic Theory (Kapitel aus Kallenberg: Foundations of modern probability) Vortragender: Waschmann
Strategic Asset Allocation (Campbell, Viceira; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Mostbeck, Riemelmoser
Karhunen-Loève-Entwicklung stochastischer Prozesse (Alexanderian) Vortragender: Summer
Handbook of the fundamentals of financial decision making, Part I (MacLean, Ziemba; viele Kapitel, die meisten eignen sich.) Vortragende: Riederer
The Innovest Austrian Pension Fund Financial Planning Model InnoALM (MacLean, Ziemba Part II, Kap. 28) Vortragende: Domnanovits
Contract Theory (Bolton, Dewatripont; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Porenta
Environmental Finance and Investments (Chesney et al.) Vortragende: Langer, Sommer
Quantitative operational risk models (Bolance et al.; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Karlinger
Markov chain Monte Carlo (Diaconis) Vortragender: Müller
The design of an optimal insurance policy (Raviv) Vortragende: Heily
Monte Carlo, Erzeugung von Zufallszahlen (Campolieti, Makarov Kap. 17) Vortragender: Draskovits

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2015

Portfolio management (Campolieti, Makarov Kap. 3) Vortragende: Rachimova
On Constructing a Market Consistent Economic Scenario Generator Vortragende: Harlander
Monte-Carlo-Varianzreduktion (Glasserman Kap. 4) Vortragender: Hirber
Commodities and Commodity Derivatives (Geman; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Vybiral
Markets are efficient if and only if P = NP (Maymin) Vortragender: Serschen

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2014/15

Actuarial risk measures for financial derivative pricing (Goovaerts, Laeven) Vortragender: Kalista
Some analyses of car insurance claim-rates Vortragender: Özer
Embedded Value Vortragender: Petz
The Effect of Reinsurance on the Degree of Risk Associated with an Insurer's Portfolio Vortragende: Nikowitsch
Risk Measurement with equivalent utility principles Vortragender: Schmidt
Financial networks (Zopounidis et al.: Handbook of financial engineering) Vortragende: Prlja
Actuarial applications of the linear hazard transform in life contingencies (Tsai, Jiang) Vortragende: Gschliffner
Connecting discrete and continuous path-dependent options (Broadie et al. .pdf ) Vortragender: Jukic
Optimal Fourier inversion in semi-analytical option pricing ( Lord, Kahl) Vortragender: Sitkovich
Quantil-Hedgen, Hedgen mit Risikomaßen (Föllmer, Schied Kap. 8) Vortragender: Gerstenecker
Measuring market liquidity (Gabrielsen et al.) Vortragende: Gerharter
Assessing Financial Model Risk (Barrieu, Scandolo) Vortragende: Engelmann
Speculative investor behavior in a stock market with heterogeneous expectations (Harrison, Kreps) Vortragende: Kocakova (aufs SS verschoben)
Semi Markov model for market microstructure (Fodra, Pham) Vortragender: Weissteiner
How Derivatives and Risk Models Really Work: Sociological Pricing and the Role of Co-Ordination (Rebonato) Vortragende: Wutte
Optimal Retirement Tontines for the 21st Century: With Reference to Mortality Derivatives in 1693 (Milevsky, Salisbury) Vortragende: Wakolbinger
Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008 (Brunnermeier) Vortragende: Köck
Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance (Bailey at al.) Vortragende: Kammerhofer
Measuring the lack of monotonicity in functions (Qoyyimi, Zitikis) Vortragende: Baumgarten

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2014

Modeling Correlation (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 6) Vortragende: Übleis

Stochastic control with applications in insurance (Hipp) Vortragende: Steiner

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2013/14

Utility indifference pricing: the single period binomial model (Carmona) Vortragender: Schweifer
Functioning of Financial Markets and Theoretical Models for Returns (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 3) Vortragender: Mihaljevic
Modeling Volatility (ARCH, GARCH,...) (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 4) Vortragender: Haji Hashemi
Gesetz vom iterierten Logarithmus (Bauer) Vortragender: Bernkopf
Equity premium puzzle (Kocherlakota, Narayana) Vortragender: Winkelbauer
Agent-based computational finance (LeBaron) Vortragender: Pribahsnik
Closed-end fund puzzle (Lee et al.) Vortragende: Pasztor
Philosophical theories of probability (Gillies) Vortragende: S. Schmid
Online Portfolio Selection ( Li, Hoi) Vortragender: Thaller
Large tick assets: implicit spread and optimal tick size (Dayri, Rosenbaum) Vortragende: Ferscha
Optimal dynamic XL reinsurance (Hipp, Vogt) Vortragende: Witting
Analytische Betrachtungen zur Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung (Balleer, Claaßen) Vortragende: Bauer
Markowketten (Klenke) Vortragende: L. Schmid, Sitkovich
Poisson-Punkt-Prozesse (Klenke) Vortragender: Kakac
Eine historische, mathematische Betrachtungsweise der Versicherungswirtschaft Vortragender: Tanzer
Solvency II Vortragender: Maurer
Dread-Disease-Versicherung Vortragende: Kim

Risk Management and Value at Risk (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 8) Vortragende: Slivkova

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2013

Statistical Properties of Financial Market Data (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 2) Vortragende: Drewitz
Präferenzrelationen (Föllmer, Schied) Vortragende: Einicher, Alexopoulos
Longevity risk management for life and variable annuities (Ngai, Sherris) Vortragender: Antolín Rodríguez

Handbook of Portfolio Construction (Guerard) Vortragender Kap. 3: Ganglberger
Forward Bias Trading Strategies Vortragender: Judas
Pfad-Eigenschaften der Brownschen Bewegung (Sätze von Kolmogorov-Chentsov, Paley-Wiener-Zygmund) (Klenke) Vortragender: Muth

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2012/13

Berechnung der Rückstellung in der Sachversicherung Vortragender: Altmann
Optionen in der Lebensversicherung Vortragende: Riedler
Embedded value Vortragender: Höller
Security market imperfections in world wide equity markets (Keim, Ziemba) Vortragende: Vojnic-Zelic, Hornik
Alternativer Risikotransfer Vortragender: Wurz
Investment unter Unsicherheit (Arrow, Intriligator) Vortragende: Halász, Wittrich
Binomialmodell: Grundlagen, Futures (van der Hoek, Elliott) Vortragender: Knapp
Ratingagenturen und deren Insolvenzverfahren Vortragender: Strummer
Ökonomische Anwendungen der Maßtheorie (Arrow, Intriligator) Vortragende: Sischka
Fouriertransformation von Wahrscheinlichkeitsmaßen (Bauer) Vortragender: Krizanovic
Spieltheorie in der Ökonomie (Arrow, Intriligator) Vortragende: Hochwarter, Klein
Real options (Damodaran) Vortragender: Linzmayer
Real options (Trigeorgis) Vortragender: Dimitrov
Basel III Vortragender: Zahrer
The relaxed investor and parameter uncertainty (Rogers .pdf ) Vortragender: Gutmann
Berechnung von Gleichgewichtspreisen (Arrow, Intriligator) Vortragende: Pototschnig
Risk analysis and valuation of life insurance contracts: Combining actuarial and financial approaches (Graf et al.) Vortragender: Knoll

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2012

Volatility Smile : Allgemeines (Hull Kap. 17), Momentenformel von Lee (Lee 2004). Vortragende: Sibetz + Nowak
Credibility Theory (Bühlmann, Gisler) Vortragender: Klaudinger
Währungsderivate, Kreditderivate Vortragende: Kvitelashvili
Berechnung des Gesamtschadens mittels FFT (Embrechts, Frei) Vortragende: Hammoutene
Credit risk: structural default models (McNeil, Frey, Embrechts) Vortragende: Jakupec
The end-of-the-year bonus: How to optimally reward a trader (Ahn et al.) Vortragende: He
Das Henstock-Kurzweil-Integral (Yeong) Vortragende: Xiang

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2011/12

Bewertungsansätze unter QIS5 Vortragende: Stranz.
Risikoteilung in der Schadenversicherungsmathematik und ihr Einfluss auf die Schadenvariablen Vortragende: Frank.
Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (Seydel): Finite Differenzen, freie Randwertprobleme für Amerikanische Optionen. Vortragender: Peterseil
Alternative Risk Transfer (Banks) Vortragende: Wagner
Credibility theory (Bühlmann, Gisler) Vortragender: Chlubna
Basel II, Solvency II Vortragender: Hinterkörner.
Rekursionen für zusammengesetzte Verteilungen (Sundt/Vernic): Panjer-Klasse, Sundt-Jewell-Klasse, Panjer-Klasse hoeherer Ordnung. Vortragender: Stadlmann
Derivate Vortragende: Seirlehner
Gewinnbeteiligungssysteme bei Versicherungsunternehmen Vortragender: Hirk.
Gesetze der großen Zahlen (Bauer) Vortragende: Reichstein
Optionsbewertung mit FFT (Cizek et al. Kap. 8) Vortragender: Burger
High frequency trading Vortragende: Kuhrn
Variable annuities: a unifying valuation approach (Bacinello et al.) Vortragender: Beck
Behavioral optimal insurance (Sung et al.) Vortragender: Schützenhofer