FAM-ily  

Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 

Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010

Ort: Technische Universität Wien
Hörsaal: Festsaal (Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege I, 1. Obergeschoß)

Zeit: Montag, 1. März 2010 (9:30-17:00 Uhr) und Dienstag, 2. März 2010 (9:00-17:00 Uhr)

Beschreibung: Ziel dieses Workshops bzw. dieser Block-Lehrveranstaltung ist das Kennenlernen des wirtschaftlichen, rechtlichen und praktischen Umfeldes eines Mathematikers in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Dazu finden in einem ersten Block Vorträge von Vertretern der Aktuarvereinigungen, der Finanzmarktaufsicht, der Nationalbank etc. statt, um das organisatorische und aufsichtsrechtliche Umfeld (v.a. aus Sicht von Mathematikern) vorzustellen. In einem zweiten Block sprechen Absolventen der Mathematik über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis der Versicherungswirtschaft sowie der Finanzbranche und stellen aktuelle praktische Problemstellungen vor.

Dieser Workshop richtet sich einerseits

  • an Studentinnen und Studenten der Finanz- und Versicherungsmathematik an der TU Wien, die ein Zeugnis über 1 Wochenstunde (1.5 ECTS) AKFVM erwerben können (Anwesenheitspflicht, Anmeldung über TUWIS, Zusammenfassung jeweils eines Vortrags an jedem Tag), als auch
  • an Aktuare in der Praxis, die durch die Teilnahme CPD-Punkte für die Professionelle Weiterbildung erhalten können (Anmeldung an das Sekretariat, siehe unten)
Diese Veranstaltung soll auch den Punkt "10. Professionalism" des IAA Education Syllabus abdecken, indem über die Standesvertretung und deren Abläufe, die Ausbildung, die Aufgaben und Pflichten der Aktuare (bis hin zur Berufsethik), sowie die aktuarielle Tätigkeit in den diversesten Einsatzbereichen von Versicherungsmathematikern vorgetragen wird.

Programm:

Montag, 1. März 2010

9:30-9:45

Reinhold Kainhofer (FAM @ TU Wien)
Begrüßung

Das organisatorische, berufsständische und rechtliche Umfeld für Finanz- und Versicherungsmathematiker

9:45-10:45

Mag. Christoph Krischanitz (Präsident der AVÖ - Aktuarvereinigung Österreichs, arithmetica)
Die Aktuarvereinigung Österreichs: Standesvertretung der Versicherungsmathematiker

10:45-11:00 Pause
11:00-11:45

Dipl.-Ing. Peter Prieler (Generalsekretär der AVÖ, )
Internationale Aktuars-Gemeinschaften: http://www.gcactuaries.org Groupe Consultatif (GC), International Actuarial Association (IAA), European Actuarial Academy (EAA)

  • Notwendigkeit der internationalen Verflechtung
  • Einbettung der Aktuarvereinigung Österreichs
  • unterschiedliche internationale Ziele der GC, IAA, EAA
11:45-12:15 Mag. Eva Fels (Versicherungsverband Österreichs - VVÖ)
Der Versicherungsverband Österreichs: Interessensvertretung der Versicherungsunternehmen

12:15-13:30 Mittagspause
13:30-14:15

Dr. Johann Kronthaler (Österreichische Finanzmarktaufsicht - FMA)
Die Österreichische Finanzmarktaufsicht:

Aufgaben eines Aktuars in der Versicherungs- und Pensionskassenaufsicht in der FMA mit Schwerpunkt Solvency II

14:15-15:00

Dipl.-Ing. Florian Leisch (Österreichische Nationalbank)
Die Österreichische Nationalbank als Bankenaufsicht

  • das aktuelle regulatorische Umfeld (Basel II)
  • der österreichische Bankensektor und die Aufsichtsstruktur (v.a. Vor-Ort Prüftätigkeit)
  • ausgewählte quantitative Aufgabengebiete und regulatorische Neuerungen
15:00-15:30 Pause

Finanz- und Versicherungsmathematik in der Praxis: Demografie und ihre Auswirkungen

15:30-16:15

Dipl.-Ing. Mario Kasper (SCOR Global Life SE, Niederlassung Wien)
Langfristige biometrische Garantien in der Lebensversicherung

  • Langlebigkeit: Zahlen und Fakten
  • Ein Blick zurück / Ein Blick nach vorne
  • Das Langlebigkeitsrisiko in Rentenbeständen
16:15-17:00

Prof. Dr. Rainer Münz (Leiter der Forschungsabteilung, Erste Group Bank)
Zukünftige demographische Entwicklungen - mögliche Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft

Aus aktueller demographischer Sicht gibt es eine Reihe von Trends, die für Banken und Versicherungen von Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere Langlebigkeit, niedrige Kinderzahlen, erhöhte Mobilität sowie sich ändernde Muster der Familienbildung.

Dienstag, 2. März 2010

Mathematiker in der Finanzbranche

9:00-9:30

Dr. Martin Predota, CRM (ERSTE-SPARINVEST KAG)
Value-at-Risk und Stresstests in der Praxis einer KAG

  • Rechtliche Anforderungen an das Marktrisikomanagement einer KAG in Österreich
  • Value-at-Risk: Methoden und Probleme
  • Implementierung von Stresstests
  • Definition des Stress-Value-at-Risk bei historischer Simulation
  • Anwendung des Stress-Value-at-Risk in der Praxis
9:30-10:15

Dr. Christopher Summer, Dr. Bernhard Herzig (BAWAG P.S.K.)
Stochastische Optimierung zur Modellierung von variablen Sicht- und Spareinlagen

Im Gegensatz zu Spareinlagen mit fixer Laufzeit und Zinssatz stellen variable Sicht- und Spareinlagen, wie z.B. Tagesgeld oder Guthaben auf Girokonten, Banken vor besondere Herausforderungen. Sowohl der Kundenzins als auch das Volumen sind nicht deterministisch. Um die darin enthaltenen Risiken zu minimieren und gleichzeitig ein am Markt attraktives Produkt anbieten zu können, bietet sich eine stochastische Optimierung an.

10:15-10:45  
Kaffeepause gesponsert von der ERSTE-SPARINVEST KAG
10:45-11:30

Dr. Richard Warnung, FRM (Raiffeisen Capital Management, RCM)
Quantitative Methoden in der Praxis der Marktrisikoanalyse von Investmentfonds

In diesem Vortrag werden Aufgaben der Marktrisikoanalyse von Investmentfonds und quantitative Lösungsansätze erläutert. Studierenden der technischen Mathematik und verwandter Gebiete soll gezeigt werden, welche Aufgaben sich ihnen in diesem Betätigungsfeld stellen. Andererseits erhalten Praktiker verwandter Branchen einen Einblick in die Besonderheiten der (Markt-)Risikoanalyse in einer KAG.

11:30-12:15

Robert Rieder (Verbund - Austrian Power Trading AG)
Mathematische Methoden in Energieversorgungsunternehmen

  • Übersicht über die mathematischen Methoden in diversen Teilbereichen des Verbund-Konzerns
  • Bepreisung von Lastprofilen im Detail
12:15-13:30 Mittagspause

Mathematiker in der Versicherungsbranche

13:30-14:15

Dr. Jürgen Hartinger (Kärtner Landesversicherung)
Die Bilanzierung von versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II in der Sachversicherung

14:15-15:00

Dipl.-Ing. Thomas Dockal (UNIQA, Aktuarieller Support & Risikomanagement)
Was treiben denn Aktuare das ganze Jahr?

Skizze eines interessanten und abwechslungsreichen Berufsjahres

15:00-15:30  
Kaffeepause gesponsert von Raiffeisen Capital Management
15:30-16:15

Dipl.-Ing. Beatrix Griesmeier, Dipl.-Ing. Klaus Kühnen (actuaria benefits consulting)
Pensionskassen und Bewertung von Sozialkapital nach IAS (Aktuarielle Beratertätigkeit)

  • Pensionskassen (wie funktionieren sie, beitragsorientierte, leistungsorientierte Systeme)
  • Bewertung von Sozialkapital nach IAS
16:15-17:00

Dipl.-Ing. Karl Metzger (UNIQA, verantw. Aktuar Krankenversicherung)
Die neue Standardformel für das Krankenversicherungsmodul in Solvency II

  • Stresstest-Szenarien in der Krankenversicherung für Solvency II

Allgemeine Informationen

Die Teilnahme ist kostenlos und es gibt keine offizielle Anmeldung, aus administrativen Gründen bitten wir um Anmeldung im Sekretariat (siehe unten) per E-Mail. Studentinnen und Studenten der TU Wien werden gebeten, sich im TUWIS zur Gruppe der Lehrveranstaltung anzumelden.
Bei dieser Veranstaltung handelt sich zwar um eine Lehrveranstaltung der TU Wien, nichtsdestotrotz ist jedermann willkommen und speziell PraktikerInnen sind herzlichst eingeladen.

Für Aktuare bringt diese Veranstaltung bis zu zehn Punkte für die Continuing Professional Education. Für eine entsprechende Bestätigung ist eine Anmeldung für Montag/Dienstag Vormittag/Nachmittag mit Name und Adresse per E-Mail an das Sekretariat und Bestätigung der Anwesenheit per Unterschrift notwendig.

Für Mittagessen (oder Kaffee in der Pause) wird nicht gesorgt, es gibt in der Umgebung der TU genügend Möglichkeiten: ([PDF/135kb]).

Veranstalter:

Sekretariat: