VORTRAGSREIHE aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Die Vorträge werden von der Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik der Technischen Universität Wien in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Mathematik der Universität Wien (http://plone.mat.univie.ac.at/), der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) und der Österreichischen Gesellschaft für Versicherungsfachwissen (GVFW) organisiert.

Für Aktuare zählt der Besuch der Vorträge als Weiterbildung (jeweils ein CPD-Punkt). Für eine entsprechende Bestätigung melden Sie sich bitte vorab per E-Mail mit Namen und Postanschrift im Sekretariat bei Frau Sandra Trenovatz (fam@fam.tuwien.ac.at) an.

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Aktuelle Vorträge:

2013-04-09: Johanna Nešlehová "Wie kann man Abhängigkeiten zwischen diskreten und gemischten Risiken aufdecken?"

2013-04-09: Christian Genest "Accounting for extreme-value dependence in multivariate data"

Frühere Vorträge:

2012-11-06: Carole Bernard "Mean-Variance Optimal Portfolios in the Presence of a Benchmark with Applications to Fraud Detection"

2012-10-16: Irene Schreiber "Risk-Minimization for Life Insurance Liabilities"

2011-10-25: Hansjörg Albrecher "Messung von Versicherungsrisiken und das Omega-Modell"

2011-09-21: Carole Bernard "Optimal investment under state-dependent constraints"

2011-01-25: Nicole Bäuerle "The relaxed Investor with partial Information"

2010-05-18: Klaus D. Schmidt "Lineare Modelle in der Schadenreservierung: Korrelation, Prognose, und Prognosefehler"

2010-01-12: Pavel V. Shevchenko "Quantitative modelling of financial risks"

2009-10-20: Giovanni Cesari "Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure"

2009-10-06: Mario Wüthrich "Modellierung des Abwicklungsergebnisses im neuen Solvenz-Modell"

2009-03-17: Hanspeter Schmidli "On Optimal Dividends and Capital Injections in Risk Theory"

2009-01-27: Angelika May "CPPI Models for life insurance products with guarantees"

2008-07-08: Pavel V. Shevchenko "Model risk in claims reserving within Tweedie's compound Poisson models"

2007-11-27: Axel Helmert "Finanzmathematische und Aktuarielle Methoden im Wandel: Die Internationalisierung der Märkte in der Lebensversicherung und Altersvorsorge und ihre Auswirkung auf die mathematische Praxis"

2007-06-19: Peter Imkeller "Optimal cross hedging of insurance derivatives"

2006-11-14: Ole E. Barndorff-Nielsen "Volatility and Power Variation"

2006-11-21: Eva Farkas "Copulae - Modellierung des gemeinsamen Verhaltens von Risikofaktoren in der modernen Finanz- und Versicherungsmathematik"

2006-11-28: Mark Davis "Dynamic models for portfolio credit risk"

2006-06-27: Mathias Zocher "Multivariate gemischte Poissonprozesse - Bonus-Malus-Systeme in der KH-Versicherung"

2006-05-23: Nicole Bäuerle "Portfolio-Optimierung bei Sprung-Diffusionsprozessen mit unbeobachtbarer Sprungintensität"

2006-05-16: Klaus D. Schmidt "Bornhuetter-Ferguson & Co.: Eine Familie von Verfahren der Schadenreservierung"

2005-12-06: Johanna Neslehova "Modeling Dependence of Non-Continuous Random Variables and Compound Poisson Processes"

2005-11-08: Damir Filipovic "Equilibrium and optimality for monetary utility functions under constraints"

2005-04-05: Dietmar Pfeifer "Zur Bedeutung der Modellierung abhängiger Risiko-Prozesse für die europäische Versicherungswirtschaft"

2005-03-15: Alexandra Dias "Copula change-point detection and dynamic copula models for multivariate high-frequency data in finance"

2004-11-16: Alexander McNeil "Some New Copulas for Risk Modelling"

2004-05-18: Anna Rita Bacinello "Modelling the Surrender Conditions in Equity-Linked Life Insurance"

2004-06-29: Giovanni Cesari "Counterparty Credit Exposure for Exotic Derivatives"

2004-05-04: Dirk Tasche "Konzentrationssensitive Kapitalanforderungen für Kreditrisiken"

2004-01-22: Andreas Kull "'Solvency II': Ein neues Aufsichtsmodell für die Versicherungswirtschaft in der EU"

2003-06-26: Ch. Hummel "Tarifierung in der Kredit(rück-)versicherung"

2002-10-22: G. Kranebitter "Unternehmensbewertung"

2002-10-10: R. Münz "Alterung in Europa: Auswirkungen auf Kapitalmarkt und soziale Sicherung"

2002-10-01: Halbtages-Seminar: "Dynamische Finanzanalyse und Asset-Liability-Management"

2002-05-14: P. König "Anlagemanagement für Pensionsfonds"

2002-04-16: G. Pflug "Wie misst man das Risiko mehrperiodischer Zahlungverpflichtungen?"

2002-03-19: P. Embrechts "DFA aus der Sicht des Versicherungsmathematikers"

2002-01-22: H. Bühlmann "Über die Vorsicht des Aktuars und den Mut des Spielers"

2001-06-12: A. Helmert und M. Willomitzer "Innovative Produktmodelle und effiziente Methoden zur Produktentwicklung, Analyse und Umsetzung"

2001-03-20: Ch. Krischanitz "Die Schadenreserve aus aktuarieller Sicht"

2000-12-12: K. Ostaszewski "The new system of actuarial education in the United States"

2000-11-07: A. Smith "The Effect of New Theory on Insurance Company Management"

2000-10-03: M. Koller "Die Ausbildung zum Aktuar - eine typisch schweizerische Lösung?"

2000-05-16: U. Orbanz "Die Deutsche Aktuar-Akademie - eine Antwort auf die internationale Entwicklung der Aktuarausbildung"

2000-04-11: M. Wisniewski "Academic Education of Actuaries in Poland"

2000-01-25: W. Fels "Formulierung und Schätzung allgemeiner Tarifmodelle"

1999-12-21: H. Milbrodt "Unabhängige Wahrscheinlichkeiten - ein Mysterium?"

1999-11-30: F.G. Liebmann "Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung"

1999-11-16: P. Gessner "20 Jahre Finanzierbarkeitsnachweis"

1999-05-18: T. Keplinger, K. Kühnen, A. Pichler "Bewertung von Sozialkapital nach IAS"

1999-04-27: G. Stahl "Risiken von Risikomodellen - eine Herausforderung für Mathematiker und Ökonomen"

1999-03-16: St. Bogner "Zur Übertragung von direkten Leistungszusagen auf Pensionskassen"

1999-03-02: F.G. Liebmann "Ausscheideordnung bei mehreren Ausscheideursachen"