Einladung zur Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland
http://www.mathematik.uni-oldenburg.de/

Zur Bedeutung der Modellierung abhängiger Risiko-Prozesse für die europäische Versicherungswirtschaft

Die europäischen Aufsichtsbehörden eröffnen im Rahmen von "Solvency II" die Möglichkeit, mit geeigenten "internen Modellen" eine individuelle Risikoerfassung und -modellierung zum Zweck der Bestimmung des Solvabilitätskapitals zu etablieren. Dies stellt neue Herausforderungen insbesondere an eine möglichst genaue Modellierung der verschiedenen Verflechtungen der versicherungstechnischen Risiken untereinander, aber auch mit den finanziellen Risiken der Kapitalanlageseite. In dem Vortrag sollen Wege aufgezeigt werden, wie Modellierungen abhängiger Risiken insbesondere unter Einbezug der zeitlichen Komponente prinzipiell geschehen können. Hierbei spielen geeignete Copulas für markierte Punktprozesse eine wichtige Rolle, die sowohl positive wie auch negative Abhängigkeiten zulassen.

Insbesondere der letztgenannte Aspekt besitzt im Zusammenhang mit der Problematik kommerzieller geophysikalischer Modelle für Naturkatastrophen eine besondere Bedeutung.

Literatur:

D. Pfeifer: Solvency II: Neue Herausforderungen an Schadenmodellierung und Risikomanagement? In: Risikoforschung und Versicherung. Festschrift für Elmar Helten, P. Albrecht, E. Lorenz und B. Rudolph, Hrsg., VVW Karlsruhe (2004), 467 - 481.

D. Pfeifer and J. Neslehova: Modeling and generating dependent risk processes for IRM and DFA. ASTIN Bulletin, Vol. 34, No. 2 (2004), 333 - 360.

 
Dietmar Pfeifer ist Professor für 'Angewandte Mathematik' an der Universität Oldenburg, wissenschaftlicher Berater für AON Jauch und Hübner Hamburg und Vorstandsmitglied der DGVFM.

Direktor Helmut Holzer
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österreichischen Förderungsvereins der Versicherungsmathematik

Gen.-Dir. Dr. Siegfried Sellitsch
Präsident der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen

o.Univ.-Prof. Dr. W. Schachermayer
Univ.-Prof. Dr. U. Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien