Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

 
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit laden wir Sie herzlich zu folgendem Vortrag ein:

Negative Zinsen und hohe Volatilität - Herausforderungen für die Kapitalmarktmodellierung

Dr. Thomas Viehmann, B&W Deloitte GmbH
DI Andrea Rauter, B&W Deloitte GmbH

Lebensversicherer benutzen bei der Bewertung von Beständen und der Risikomessung zum Beispiel für Solvency II typischerweise Monte-Carlo-Simulationen, die von einem an Marktdaten kalibrierten stochastischen Kapitalmarktmodell (dem ökonomischem Szenariogenerator) erzeugt werden. Obgleich das Zinsmodell hier eine zentrale Rolle spielt und erheblichen Einfluss auf die Ergebnisse hat, besitzt es in vielen Unternehmen einen stärkeren Black-Box-Charakter als andere Teile des Bewertungsmodells.

Der Vortrag beleuchtet vor dem Hintergrund des Zinsumfelds des letzten halben Jahres die Rolle der Kalibrierung an Marktdaten. Davon ausgehend formulieren wir Erwartungen an die Modelle und gleichen diese mit in der Praxis üblichen Modellen ab.

Zu den Personen:
Thomas Viehmann berät bei der B&W Deloitte GmbH seine Kunden - vor allem Versicherungsunternehmen und -gruppen in Deutschland und Österreich - zu Modellen für Bewertung und Risikomessung mit dem besonderen Schwerpunkt Kapitalmarktmodelle und Marktrisiken. Er hat an der Universität Bonn Mathematik studiert und wurde dort promoviert. Thomas Viehmann ist Mitglied der deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und dort als Dozent in der Weiterbildung tätig.
Andrea Rauter ist bei B&W Deloitte GmbH am Standort Wien tätig. Ihr besonderer Schwerpunkt ist die Implementierung von stochastischen Unternehmensmodellen, die Unterstützung bei SCR-Berechnungen unter Solvency II sowie die Prüfung von MCEV-Berechnungen für österreichische Lebens- und Krankenversicherer. Andrea Rauter hat an der TU Wien Technische Mathematik studiert und ist Anerkannte Aktuarin (AVÖ).

B&W Deloitte lädt im Anschluss an den Vortrag zu einer kleinen Erfrischung ein.

Es gibt keine Teilnahmegebühr. Um eine Anmeldung per E-Mail an FAM-office (secr@fam.tuwien.ac.at) wird gebeten.
Die AVÖ vergibt für die Teilnahme an dieser Veranstaltung einen CPD-Punkt.

Dieser Vortrag findet im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club" statt. Mit den Veranstaltungen wollen wir ein Diskussionsforum für österreichische Aktuarinnen und Aktuare schaffen, in dem aktuelle Themen präsentiert und diskutiert werden. Gerne können Sie sich auch mit Themenvorschlägen an uns wenden. Die Veranstaltungen stehen jedem offen. Eine Mitgliedschaft in der AVÖ ist nicht notwendig.

Mit freundlichen Grüßen,
Barbara Blum (B&W Deloitte), Karin Hirhager (msg life Austria), Reinhold Kainhofer (FMA) und Uwe Schmock (FAM @ TU Wien)
(Mitglieder des AVÖ-Arbeitskreises Aus- und Weiterbildung)