Vorlesung: Finanzmathematik 1 SS 2012
Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2012
Terminplan: 24. 4. 9:00-10:00 HS 14: Sibetz + Nowak 5. 6. 8:50-9:50 HS 14: Hammoutene 12. 6. 8:50-9:50 HS 14: Xiang, Wurz 15. 6. 9:30-10:30 Seminarraum 107 (FH 7. Stock, grüner Bereich): Kvitelashvili, Jakupec 26. 6. 8:50-9:50 HS 14: Klaudinger, He
Eigenständiges Erarbeiten und Präsentieren eines im Bakkalaureatsstudium angeschnittenen Stoffinhalts aus diversen Gebieten der Finanz- und Versicherungsmathematik. Dies geschieht durch einen Vortrag (etwa 45 Minuten; bei vielen Teilnehmern 30 Minuten) sowie durch Darstellung des Gebietes in Form einer Seminararbeit (etwa 20-30 Seiten). Abgabefrist für die Arbeit ist Ende Juli. In der ersten Seminareinheit werden die Themenvorschläge kurz vorgestellt. Dann können die Teilnehmer sofort, oder ca. innerhalb einer Woche, ihr Thema wählen.
Themenvorschläge (eigene Vorschläge sind willkommen):- Volatility Smile : Allgemeines (Hull Kap. 17), Momentenformel von Lee (Lee 2004). Vortragende: Sibetz + Nowak, 24. 4. 9:00 HS 14
- Alternativer Risikotransfer Vortragender: Wurz
- Credibility Theory (Bühlmann, Gisler) Vortragender: Klaudinger
- Wertorientiertes Risikomanagement Vortragende: Drewitz (aus SS 2013 verschoben)
- Währungsderivate, Kreditderivate Vortragende: Kvitelashvili
- Berechnung des Gesamtschadens mittels FFT (Embrechts, Frei .pdf ) Vortragende: Hammoutene
- Risk analysis and valuation of life insurance contracts: Combining actuarial and financial approaches (Graf et al.)
- Actuarial applications of the linear hazard transform in life contingencies (Tsai, Jiang)
- Longevity risk management for life and variable annuities (Ngai, Sherris)
- A recursive approach to mortality-linked derivative pricing (Shang et al.)
- Credit risk: structural default models (McNeil, Frey, Embrechts) Vortragende: Jakupec
- Robust hedging of barrier options (Brown, Hobson, Rogers .pdf )
- The end-of-the-year bonus: How to optimally reward a trader (Ahn et al. .pdf ) Vortragende: He
- On option pricing in binomial market with transaction costs (Melnikov, Petrachenko .pdf ) Vortragener: Frasik
- The relaxed investor and parameter uncertainty (Rogers .pdf )
- Connecting discrete and continuous path-dependent options (Broadie et al. .pdf )
- Security market imperfections in world wide equity markets (Keim, Ziemba; das Buch enthält mehrere Themen) Vortragender Kap. 4: Cremer
- Fouriertransformation von Wahrscheinlichkeitsmaßen (Bauer)
- Gesetz vom iterierten Logarithmus (Bauer)
- Pfad-Eigenschaften der Brownschen Bewegung (Sätze von Kolmogorov-Chentsov, Paley-Wiener-Zygmund) (Klenke) Vortragender: Sahin
- Das Henstock-Kurzweil-Integral (Yeong) Vortragende: Xiang
Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2011/12
Themen:
- Bewertungsansätze unter QIS5 Vortragende: Stranz. Vortrag Seminararbeit
- Risikoteilung in der Schadenversicherungsmathematik und ihr Einfluss auf die Schadenvariablen Vortragende: Frank. Vortrag Seminararbeit
- Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (Seydel): Finite Differenzen, freie Randwertprobleme für Amerikanische Optionen. Vortragender: Peterseil Vortrag Seminararbeit
- Alternative Risk Transfer (Banks) Vortragende: Wagner Vortrag Seminararbeit
- Credibility theory (Bühlmann, Gisler) Vortragender: Chlubna Vortrag Seminararbeit
- Basel II, Solvency II Vortragender: Hinterkörner. Vortrag Seminararbeit
- Rekursionen für zusammengesetzte Verteilungen (Sundt/Vernic): Panjer-Klasse, Sundt-Jewell-Klasse, Panjer-Klasse hoeherer Ordnung. Vortragender: Stadlmann Seminararbeit
- Derivate Vortragende: Seirlehner Vortrag Seminararbeit
- Gewinnbeteiligungssysteme bei Versicherungsunternehmen Vortragender: Hirk. Vortrag Seminararbeit
- Gesetze der großen Zahlen (Bauer) Vortragende: Reichstein Vortrag Seminararbeit
- Optionsbewertung mit FFT (Cizek et al. Kap. 8) Vortragender: Burger Vortrag Seminararbeit
- High frequency trading Vortragende: Kuhrn Seminararbeit
- Variable annuities: a unifying valuation approach (Bacinello et al.) Vortragender: Beck Vortrag Seminararbeit