Liebe Listenteilnehmer!
Ein herzliches Willkommen an alle Neusubskribenten!
Ich moechte alle nur kurz auf einen haeufigen Fehler aufmerksam machen:
Um Missverstaendnisse zu vermeiden beachten Sie bitte, an wen Sie
ein reply auf Aussendeungen der vfn-l schicken: an den Verfasser der
Meldung oder an die ganze Liste. Leider ist der defaultwert von
Ihrer mail-software abhaengig.
mit freundlichen Gruessen,
Alfred Lehar
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Die Abteilung fuer Angewandte Informatik insbesondere
Betriebsinformatik laedt zu folgendem Vortrag im Rahmen des
interdisziplinaeren Forschungsseminars 3840 Janko/Otruba/Geyer-Schulz
Artificial Financial Life
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Prof. Dr. Hermann Goeppl
Institut fuer Entscheidungstheorie, Universitaet Karlsruhe (TH):
Preisermittlung im elektronischen Handel
am Beispiel der Deutschen Terminboerse (DTB)
Donnerstag, 19. Oktober 1995, 16:00 Uhr, Seminarraum 1002
Wirtschaftsuniversitaet Wien/UZA III, 1090 Althanstrasse 39, Stiege 5,
1.Stock
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MfG Hans Mitloehner mitloehn(a)wu-wien.ac.at
WU-Wien, Abt. Angewandte Informatik A-1090 Wien, Augasse 2-6
Tel (+431) 313 36-5202 (Fax -739), http://aid.wu-wien.ac.at/~mitloehn/
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AUSTRIAN WORKING GROUP ON BANKING AND FINANCE
7. Workshop, Wien, 20. - 21. Oktober 1995
Veranstaltungsort:
TECHNISCHE UNIVERSIT=8ET WIEN, Theresianumgasse 27, 1.Stock
Programm
Freitag, 20. Oktober:
Session 1: 14.00 - 16.15
Holland, S. / Steiner, P.:
Zum Einflu=E1 des Solidarit=84tszuschlags auf die Kapitalstruktur deut=
scher
Kapitalgesellschaften
H=94ger, A.:
The Effect of Interest Rate Uncertainty on the Optimal Timing of Inves=
tment
Bogner, S.:
Die direkte betriebliche Pensionszusage als Finanzierungsalternative
bei asymmetrischer Informationsverteilung
Kaffeepause
Session 2: 17.00 - 18.30
M=81ller, A.:
CPAG Fair Value Model - Ein Modell f=81r die taktische
L=84nder-Aktien-Asset-Allocation
Schredelseker, K.:
Einige Experimente zum =94ffentlichen und privaten Nutzen von
Informationen in M=84rkten
Abendveranstaltung im Anschlu=E1 an den Workshop=0CSamstag,=
21. Oktober 1995:
Session 3: 8.30 - 10.00
Schwaiger, W.S.A.:
Asset & Liability Management in =94sterreichischen Banken
Delbaen, F. / Schachermayer, W.:
The No-Arbitrage Property under a Change of Num=82raire
Kaffeepause
=
Session 4: 10.45 - 13.00
Dockner, E.J. / Scheicher, M.:
Modelling Market Risk
Geyer, A.L.J. / Pichler, S.:
A State-Space Approach to Estimate the Term Structure of
Interest Rates: Some Empirical Evidence
Haefke, C. / Helmenstein, C.:
Estimators for Prediction Risk and the Forecasting of Stock Market Ind=
exes
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! Anmeldungen bitte per Fax a=
n
0316/381705 (zH Stefan Pichler) oder an PICHLERS(a)EDVZ.KFUNIGRAZ.AC.AT
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