The Department of Banking and Finance at the University of Innsbruck
organizes again a workshop on financial markets and risk. Deadline for
the submission of papers is Jan. 15, 2010. Further information and the
call for papers can be found at
http://www.uibk.ac.at/ibf/sonstiges/obergurgl/oghome.html
Best wishes from Innsbruck,
Michael Hanke
Das Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz
und die
Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft
veranstalten das
Grazer Bankensymposium 2009
Risikomanagement nach der Krise –gibt es Neuerungsbedarf?
Freitag, 27. November 2009
Meerscheinschlössl
8010 Graz , Mozartgasse 3
9.00-10.25
Stefan Pichler (WU Wien):
Auswirkungen der Finanzkrise auf das Risikomanagement von Banken
Hellmuth Milde (Universität Luxemburg):
Finanzmarktmodelle mit endogenem Anreizsystem
- Kaffeepause -
10.50-12.10
Andreas Höger (OeNB):
Neuerungen im bankaufsichtlichen Überprüfungsprozess
Peter Ladreiter (Security KAG):
Aktuelle Entwicklungen im Risikomanagement von Versicherungen
- Kaffeepause -
12.35-13.15
Wolfgang Wainig (RZB):
Kernfragen eines "neuen" Risikomanagements - Konsequenzen aus der Krise
Kurt Marold (RLB Stmk):
Neue Anforderungen an die Gesamtbank-Steuerung (Risiko-Controlling)
ab 14.00
Buffet und Come Together
Die Teilnahme ist kostenlos!
Anmeldung unter www.bwg.at /Veranstaltungen
oder
matthias.pachler(a)uni-graz.at
Tel.: (0316) 380 7300
Karl-Franzens-Universität Graz
INSTITUT FÜR BANKEN UND FINANZIERUNG DER SOZIAL-
UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT
Leiter: o.Univ.Prof. Dr. Peter Steiner
8010 Graz, Universitätsstraße 15/F2, ReSoWi-Zentrum
Tel.: +43 (0) 316/380-7300, E-Mail: bafin(a)uni-graz.at
E I N L A D U N G
zum Grazer Bankensymposium 2009
Institut für Banken und Finanzierung der KFU in Kooperation mit
der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft (BWG)
über das Thema:
Risikomanagement nach der Krise - gibt es Neuerungsbedarf?
Datum: Freitag, 27.11.2009, 9:00-14:00 Uhr
Ort: Meerscheinschlössl, 8010 Graz, Mozartgasse 3
Alle Interessierten sind zu diesen Vorträgen herzlich eingeladen.
EINLADUNG
zum
24. Workshop
der
Austrian Working Group on Banking and Finance
4. / 5. Dezember 2009
Ort: Fachhochschule des bfi Wien,
Wohlmutstrasse 22, 1020 Wien
Hörsaal: E01 (Erdgeschoss)
Programm:
Freitag, 4.12. 2009
14:00 – 14:15
Begrüßung durch den Rektor der FH des bfi Wien
Session 1(14:15 – 16:00). Chairperson: Jeckle (FH des bfi Wien)
14:15 bis 14:45 Geyer/ Hanke/ Weissensteiner (WU Wien, UNI Innsbruck):
No Arbitrage Condition, Szenario Trees and Multi-Asset
Financial
Optimization
14:45 bis 15:15 Fischer/ Lind-Braucher (UNI Graz)):
Optimale Portfolios mit traditionellen und alternativen
Investments:
Eine empirische Studie
15:15 bis 16:00 Glawischnig/ Seidl (UNI Graz):
Portfolio Optimization with serially correlated, skewed
and fat tailed index returns
Discussant: (Jeckle, FH des bfi Wien)
16:00 bis 16:30 Kaffeepause
Session 2 (16:30 – 18:00): Chairperson: Pichler (WU Wien)
16:30 bis 17:00 Löcker (WU Wien): :
Dynamisches Hedging in Levy Modellen.
17:00 bis 17:30 Ortega/ Pullirsch/ Teichmann/ Wergiluk (CNRS, RZB, TU
Wien):
A new Approach of Szenario Generation in Risk Management
17:30 bis 18:00 Hofmarcher/ Hornik (WU Wien):
Benford`s Law in Credit Risk
19:00 Gemeinsames Abendessen
Samstag, 5.12. 2009
Session 3: Chairperson: Hanke (Uni Innsbruck)
9:00 bis 9:30 Grün/ Hofmarcher/ Hornik/ Leitner/ Pichler (WU
Wien):
Consensus Default Probabilities of the Big Three Rating
Agenices
9:30 bis 10:15 Hayden/ Stomper/ Westerkamp (OeNB, IHS, UNI Wien):
Selection versus Averaging of Logistic Credit Risk Models
Discussant: (Leinter)
10:15 bis 10:45 Kaffeepause
Session 4: Chairperson: Jeckle/Steiner (Fh des Bfi Wien/ Uni Graz)
10:45 bis 11:15 Kernbauer (Österreichische Clearing Bank AG):
Geldmarktentwicklung und Notenbankpolitik während der
Finanzkrise 2008 -2009
11:15 bis 11:45 Strobl (FH des bfi Wien):
Aspekte der Korrelation in der Zeitreihenanalyse
11:45 bis 12:15 N.N