Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Seminar "Finanzmathematik" hat vorige Woche seinen Abschluss
gefunden: Wir moechten uns nochmals bei allen Vortragenden sehr
herzlich bedanken fuer Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft, einen
Einblick in die "finanzmathematischen Praxis" zu geben; danke auch
an die vielen Zuhoerer fuer Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen.
Die Vortragsunterlagen, soweit vorhanden, finden Sie unter
http://www.mat.univie.ac.at/~mfulmek/sess01.html
Wir wuenschen Ihnen einen schoenen und erholsamen Sommer,
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Dr. Peter Schaller (Bank Austria) einen Vortrag zum Thema
"Jenseits der gemeinsamen Normalverteilung:
Zeitreihen von Veraenderungen von Geld- und
Kapitalmarktzinsen"
Zeit: Mittwoch, 20. Juni 2001, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
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Vienna Finance Newsletter <vfn-l(a)fam.tuwien.ac.at>
On June 19, 2001, The Vienna Finance Newsletter is celebrating 6 years
of being and serving and mailing. Read more about the grounding of its
birthday in the posting 'Vienna Finance Newsletter hat Geburtstag' (in
German only, sorry) at
http://www.fam.tuwien.ac.at/pipermail/vfn-l/2000q2/000707.html
We are pleased to announce the following 'birthday lecture':
Martin T. Barlow (University of British Columbia)
A diffusion model for electricity spot prices
Tue, June 19, 2001, 16:30-18:00
University of Technology, Wiedner Hauptstr. 8-10/107
Freihaus, green tower, 6th floor, Seminarraum 107
Abstract:
Electricity is now a traded commodity in a number of regions.
Starting from a simple supply/demand model for electricity, we obtain
a model for spot prices which captures some of the features of real
prices, including 'price spikes'. We estimate the parameters in the
model for the Alberta and California markets, and compare this model
with some others used for spot prices.
Martin T. Barlow (University of British Columbia)
http://www.math.ubc.ca/people/faculty/barlow/barlow.html
Your VFN-L administrator will be there, too, hopefully with coffee,
some birthday cookies and spikeless electricity.
Yours administratively,
-- Andreas Schamanek
vfn-l administrator
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ANDREAS SCHAMANEK <schamanek(a)gmx.net> T: +43-1 58801-10555, F: -10598
Admin @ Dept. of Statistics and Decision Support * Univ. of Vienna
Admin @ Dept. of Financial and Actuarial Mathematics * TU Vienna
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich darf Sie auf die folgende Ausschreibung am Institut für Finanzierung
und Finanzmärkte, Ordinariat für Betriebliche Finanzierung, aufmerksam
machen.
Mit besten Grüßen
Stefan Bogner
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A U S S C H R E I B U N G
Am INSTITUT für Finanzierung und Finanzmärkte der Wirtschaftsuniversität
Wien, Ordinariat für Betriebliche Finanzierung (Prof. Bogner), ist ab 1.
September 2001 1 Universitätsassistent/innen/enposten zu besetzen.
Aufgabengebiet:
Mitarbeit im organisatorisch-administrativen Bereich, Entwicklung und
Abhaltung von Lehrveranstaltungen und Mitarbeit an Forschungsprojekten.
Gesetzliche Aufnahmebedingungen:
Abgeschlossenes Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Zusätzlich erwünschte Kenntnisse:
- Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre/Handelswissenschaften mit
spezieller Fachrichtung 'Finanzierung'
- Vertiefende Kenntnisse auf dem Gebiet der betrieblichen Finanzierung und
der EDV-Anwendung
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Angabe über den Studienerfolg
(ohne Originalzeugnisse) sind an die PERSONALABTEILUNG der
Wirtschaftsuniversität Wien, Augasse 2 - 6, 1090 Wien zu richten.
Ende der Bewerbungsfrist: 27. Juni 2001
Die Wirtschaftsuniversität Wien hat sich eine Erhöhung des Frauenanteils am
wissenschaftlichen Personal zum Ziel gesetzt. Deshalb werden nachdrücklich
Frauen aufgefordert, sich zu bewerben.
Alle Bewerberinnen, welche die gesetzlichen Aufnahme- und
Ernennungserfordernisse sowie die im Ausschreibungstext zusätzlich
gewünschten Kriterien erfüllen, werden zu einem Aufnahmegespräch eingeladen.
An der Wirtschaftsuniversität Wien ist ein Arbeitskreis für
Gleichbehandlungsfragen eingerichtet. Auskunft über Funktion und Mitglieder
des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen gibt die Personalabteilung.
Es wird darauf hingewiesen, dass Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt
aufgenommen werden.
Die Bewerber und Bewerberinnen haben keinen Anspruch auf Abgeltung
aufgelaufener Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des
Aufnahmeverfahrens entstanden sind.
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Stefan Bogner
Ordinarius für betriebliche Finanzierung
am Institut für Finanzierung und Finanzmärkte
an der Wirtschaftsuniversität Wien
A-1090 Wien, Austria
Tel: 01/31336/4242 Fax: 01/31336/736
e-mail: Stefan.Bogner(a)wu-wien.ac.at
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Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Mag. Georg Wachberger (ERSTE Bank) einen Vortrag zum Thema
"Einsatz quantitativer Methoden im Aktienhandel -
statistical equity arbitrage"
Zeit: Mittwoch, 13. Juni 2001, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at