Dynamische Finanzanalyse und Asset-Liability-Management
Halbtages-Seminar unterstützt von der Schweizer Rück
Komplexer werdende Anforderungen aufgrund angepasster
Rechnungslegungsvorschriften und wachsende Ansprüche seitens der
Aufsichtsbehörden haben die Dynamische Finanzanalyse (DFA) in letzter Zeit
vermehrt in den Fokus der Versicherungsgesellschaften gerückt. Anhand
konkreter Beispiele vermitteln die Experten von Swiss Re einen Überblick
über die Anwendung von DFA-Konzepten in der Praxis.
Sprecher:
Dr. Claude Schwarz, Life & Health
Dr. Peter Sohre, Financial Services
Ansprechpartner/Diskussionsteilnehmer:
Vertreter des Account Managements Life & Health sowie P/C
(Property-Casualty)
Termin: Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
Ort: Technische Universität Wien
A-1060 Wien, Getreidemarkt 9
Maschinenbaugebäude, Hoftrakt, Stiege IV, 2. Obergeschoss
GM 4 Knoller Hörsaal
Weitere Informationen unter
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 24 Sep 2002 11:12:51 +0200
From: Andreas Pyka <andreas.pyka(a)WIWI.UNI-AUGSBURG.DE>
Subject: EMAEE - Call for Papers
Final CALL FOR PAPERS
Please share with colleagues who might be interested
Apologies for cross-postings
3rd European Meeting of Applied Evolutionary Economics (EMAEE)
The Knowledge-based Economy
New Challenges in Methodology, Theory and Policy
University of Augsburg, Germany from April 9 - 12, 2003
Conference Themes:
- Knowledge and Learning
- Dynamics of Technological and Qualitative Change
- Industrial Organisation in a Knowledge-based Economy
- Evolution of Institutions
- Financial Markets in Knowledge-based Economies
- Evolution of Demand
- Policy in a Knowledge-based Economy
Young Economists Prize of the International Schumpeter Society
On the occasion of the biannual EMAEE-Conference, the International
Joseph A. Schumpeter Society donates a prize of 1.500 _ to young
economists who submitted exceptionally innovative and high level
papers for presentation at the Conference. The Scientific Committee
Andreas Pyka (University of Augsburg, Germany), Bernd Ebersberger
(University of Augsburg, Germany) Koen Frenken (University of Utrecht,
The Netherlands), Paul Windrum, (Manchester Metropolitan University,
UK), Vanessa Oltra (Universite Montesquieu, Bordeaux, France) and
Werner Hoelzl, (University of Economics and Business Administration,
Vienna, Austria).
DEADLINE FOR SUBMISSION OF EXTENDED ABSTRACTS
October 18, 2002
CONTACT ADDRESS
scientific.committee(a)emaee.net
http://www.emaee.net
FAM-jobs: http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/
Stellenangebots-Seite im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik
(FAM...Financial and Actuarial Mathematics)
Neue Stellenangebote:
2002-09-21: Research positions -
Dept. of Financial and Actuarial Mathematics
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020921.php
2002-09-20: Univ-Ass (Karenzvertretung) -
Uni Linz, Abt. Finanzmathematik
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020920.php
2002-09-19: Mitarbeiter/in Kreditrisikomanagement-Systeme -
Oesterreichische Volksbanken AG
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020919.php
2002-09-18: Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Universität Wien
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020918.php
Die Stellenangebots-Seite (FAM-jobs) wurde zur Motivation von
Schüler/innen und Student/innen gegründet, um diesen zu zeigen, welche
Berufsaussichten es im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik
gibt. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir damit Stellensuchenden
und Stellenanbietern ein brauchbares Forum sowie Links zu weiteren
Stellenangebots-Seiten bieten können.
Mailing-Liste
Sobald neue Stellenangebote ins Netz gestellt werden, wird auch ein
e-mail an die FAM-jobs mailingliste geschickt. Um sich in diese
Verteiler-Liste einzutragen reicht ein formloses e-mail an
mailto:fam@fam.tuwien.ac.at mit dem subject: fam jobs: subscribe -
eintragen.
Inserieren
Um ein Stellenangebot im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik
zu inserieren, senden Sie bitte ein e-mail mit dem Ausschreibungstext
an Sandra Trenovatz (mailto:sandra@fam.tuwien.ac.at).
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/
RESEARCH POSITIONS
in Financial and Actuarial Mathematics
at the Vienna University of Technology
1 Post-Doc-ship:
The successful applicants will have a PhD in Mathematics specialising
in Mathematical Finance or Actuarial Mathematics, or in a field
related to these topics, e.g., stochastic processes, stochastic
evolution equations, Malliavin calculus, control theory, numerical
aspects of PDE's etc.. Background in finance, in particular in
interest rate theory will be highly appreciated. He/she will have a
high potential and a strong will to do research and will name 3 peers
who are willing to write a letter evaluating the applicant's academic
qualifications.
The positition is related to the Research Network HPRN-CT-2002-00281
"Evolutions Equations for Deterministic and Stochastic Systems", where
the Department of Financial and Actuarial Mathematics
(http://www.fam.tuwien.ac.at/) participates as full member of the
Wolfgang Pauli Institute (http://www.wpi.ac.at/).
The Research Group:
The Research group on Financial and Actuarial Mathematics is directed
by Walter Schachermayer (http://www.fam.tuwien.ac.at/~wschach/) and
attached to his chair of financial and actuarial mathematics at the
Vienna University of Techology.
Details on the contract:
The anticipated starting date is October 1, 2002, but an alternative
date later is in principle possible. The contract will signed for
twelve months. The salary will be approximately Euro 1800,- per month
after taxes and social insurance. Formal requirements
(http://fraise.univ-brest.fr/~eveq/postdoc.html) can be found on the
project's homepage (http://fraise.univ-brest.fr/~eveq/).
Candidates should mail their applications, including a Curriculum
Vitae, to Josef Teichmann (http://www.fam.tuwien.ac.at/~jteichma/),
Vienna University of Technology, Dept. of Financial and Actuarial
Mathematics, Wiedner Hauptstraße 8-10/105, A-1040 Wien, Austria or
e-mail it to mailto:josef.teichmann@fam.tuwien.ac.at.
The application deadline is October, 15, 2002.
More information on the research group financial and actuarial
mathematics and the specifics of the above positions can be obtained
from Josef Teichmann, Tel. +43-1-58801-10514, email:
mailto:josef.teichmann@fam.tuwien.ac.at.
Talk with Prof. Thorsten Hens, Universität Zürich
Date: 24.09.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Evolutionäre Portfoliotheorie
Abstract: Aus Sicht der Evolutionären Portfoliotheorie ist Anlegen an der
Börse ein Wettstreit um Marktkapital. Wenn eine Portfoliostrategie Geld
gewonnen hat, muß eine andere Strategie Geld verloren haben. Welche
Portfolio-strategien setzen sich in diesem Marktselektionsprozeß langfristig
durch? In dem Vortrag wird aufgezeigt, daß naive Strategien, wie etwa eine
Gleichgewichtung aller Anlagemöglichkeiten im evolutionären Wettbewerb
besser sein können als sehr elaborierte Strategien, wie zum Beispiel solche,
die auf einer Erwartungswert-Varianz-Analyse basieren.
In vielen Fällen, die wir bislang untersucht haben, gibt es sogar eine recht
einfache Strategie, die langfristig alle anderen Strategien dominiert.
Please notice the following CCEFM Workshops:
25th of September, 13:00-14:30
Thorsten Hens, Universität Zürich
"An Application of Evolutionary Finance to Firms Listed in the Swiss
Market Index"
Seminarraum 1, Betriebswirtschaftszentrum d. Uni Wien,
Bruennerstr. 72, 1210 Wien.
11th of October, 15:30-17:00
Workshop sponsored by the Gutmann Center for Portfolio Management:
Russ Wermers, University of Maryland
"Mutual Fund "Stars": The Performance and Behavior of US Fund Managers"
Wiener Börse, Wallnerstrasse, 1010 Wien.
These workshops are open to the general public.
------------ forwarded message follows:
Date: Tue, 17 Sep 2002 11:17:10 MEZ-2
From: neumeyer(a)fio.fin.univie.ac.at
To: vfn-l(a)fam.tuwien.ac.at
Subject: Ausschreibung
Sehr geehrtes Team,
anbei unsere Stellenausschreibung für einen wissenschaftlichen
Mitarbieter und unsere Link-Adresse zu unserer Homepage.
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/fins/owi_fdl.html
Vielen Dank und
mit freundlichen Grüßen
Christine Neumeyer
Sekretariat Prof. Dr. Jörg Finsinger
Institut für Betriebswirtschaftslehre
Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen
Lehrstuhl für Öffentliche Wirtschaft und Verwaltung
Berggasse 17/2/17, 1090 Wien
Tel: ++43-1-4277-38262
Fax: ++43-1-4277-38264
----------------- attachment converted by VFN-L-admin:
Universität Wien
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik
________________________________________________________
Gesucht: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften und Informatik der Universität Wien kann zum
ehestmöglichen Termin ein Ausbildungsverhältnis mit einem/r
Wissenschaftlichen Mitarbeiter/in begründet werden. Es endet nach
Ablauf von
4 Jahren. Das Beschäftigungsausmaß beträgt 100 %. Es besteht die
Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten.
Dienstort: Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen und Öffentliche
Wirtschaft, Berggasse 17/3/17, 1090 Wien
Aufnahmebedingungen:
abgeschlossenes Hochschulstudium aus dem Gebiet der
Wirtschaftswissenschaften oder der Mathematik.
Zusatzqualifikationen:
Kenntnisse auf dem Gebiet der Kapitalmarktforschung, Portfoliotheorie,
Risiko- bzw. Versicherungstheorie oder quantitativen
Bankbetriebslehre erwünscht, aber nicht notwendig.
Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils
insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen
Personal an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen
Kontakperson am Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Finsinger:
Christine.Neumeyer(a)univie.ac.at
Bewerbungen: Bewerbungsformulare sind im Dekanat und in der
Personalabteilung erhältlich oder über die Internet-Adresse
http://www.univie.ac.at/Personalabteilung , abrufbar
und mit einem Lebenslauf in der Universitätsdirektion,
Personalabteilung, A-1014 Wien, abzugeben. Anzuführen ist die
Kennzahl: 5014/MU, die Bewerbungsfrist endet am 9. Oktober 2002.
Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung bekannt, für welchen Vortrag Sie sich
anmelden!!!
Announcement 1:
Talk with Prof. Thorsten Hens, Universität Zürich
Date: 24.09.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Evolutionäre Portfoliotheorie
Abstract: Aus Sicht der Evolutionären Portfoliotheorie ist Anlegen an der
Börse ein Wettstreit um Marktkapital. Wenn eine Portfoliostrategie Geld
gewonnen hat, muß eine andere Strategie Geld verloren haben. Welche
Portfolio-strategien setzen sich in diesem Marktselektionsprozeß langfristig
durch? In dem Vortrag wird aufgezeigt, daß naive Strategien, wie etwa eine
Gleichgewichtung aller Anlagemöglichkeiten im evolutionären Wettbewerb
besser sein können als sehr elaborierte Strategien, wie zum Beispiel solche,
die auf einer Erwartungswert-Varianz-Analyse basieren.
In vielen Fällen, die wir bislang untersucht haben, gibt es sogar eine recht
einfache Strategie, die langfristig alle anderen Strategien dominiert.
Registration: bis 20.9.2002, Frau Sonja Zeiner (Tel.: 01/502 20-357 oder
sonja.zeiner(a)gutmann.at)
Announcement 2:
Public Lecture with Russel Wermers, University of Maryland
Date: 8.10.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Can we predict the Future Returns of Active Money
Managers?
Abstract: Over the past three decades, academic researchers have, in
general, found that actively managed institutional security portfolios
underperform their passive index-fund counterparts. However, recent research
has found results much more flattering to active management. This talk will
build on this research by discussing the results of two new studies. The
first study addresses whether we can find consistently winning mutual funds,
while the second investigates whether we can use characteristics of mutual
fund managers (e.g., experience and track-record) to further predict which
managers will come out on top. The talk will show that mutual fund returns
are surprisingly predictable.
Registration: bis 4.10.2002, Frau Sonja Zeiner (phone: 01/502 20-357 oder
sonja.zeiner(a)gutmann.at)
Bitte entschuldigen Sie, wenn Sie mehrere Kopien dieses Reminders
erhalten.
Universität Wien
16. Workshop: Austrian Working Group on Banking and Finance
29. 11. / 30. 11. 2002
CALL FOR PAPERS
Der Workshop findet am Freitag, dem 29. 11. 2002, nachmittags und am
Samstag, dem 30. 11. 2002, vormittags am Betriebswirtschaftlichen
Zentrum der Universität Wien statt. Bezüglich der Forschungsthemen gibt
es keine Einschränkungen. Papers oder Extended Abstracts (ca. 2 Seiten)
können bis spätestens 15. 10. 2002 bei Prof. Engelbert Dockner und Prof.
Josef Zechner, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Universität Wien,
Brünner Str. 72, 1210 Wien (Tel.: 01-4277-38071, Fax: 01-4277-38074),
eingereicht werden.
Einreichung per Email (engelbert.dockner(a)univie.ac.at bzw.
josef.zechner(a)univie.ac.at) ist erwünscht.
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch den folgenden Call for
Participation:
Das Gutmann Center for Portfolio Management am Institut für
Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien lädt zur folgenden
Veranstaltung ein:
Gutmann Symposium 2002 zum Thema "Longterm Asset Allocation".
Datum: 2. Dezember 2002.
Ort: Räumlichkeiten der Universität Wien.
Die folgenden renommierten Wissenschaftler werden Forschungsarbeiten
vorstellen:
Prof. Zvi Bodie, Prof. Maria Vassalou, Prof. Klaus Spremann, Prof.
Michael Brennan, Prof. Elroy Dimson.
Im Anschluss an das wissenschaftliche Symposium wird eine
Podiumsdiskussion unter Mitwirkung der Tageszeitung "Die Presse"
stattfinden. Bei dieser Gelegenheit wird auch das diesjährige
Doktoratsstipendium "Gutmann Scholarship 2002/2003" offiziell
überreicht. Die Veranstaltung endet mit einem kleinen Empfang.
Nähere Informationen zu dieser Veranstaltungen werden ab September unter
der Homepage des Gutmann Center www.gutmann-center.at abrufbar sein.
Auf einen produktiven Workshop und Ihre Teilnahme freuen sich
Engelbert Dockner und Josef Zechner