INHALT: Value at Risk hat sich in den letzten Jahren zur gebraeuchlichsten Methode fuer die Messung von Risiken, die aus dem Handel mit Finanzprodukten entstehen, entwickelt. Sie baut auf der laufenden Bewertung von Portfolios mit aktuellen Marktdaten auf. Der Vortragende ist in der Creditanstalt an der Entwicklung eines auf dem Value at Risk Konzept basierenden Systems zur Erfassung und Steuerung von Marktrisiken massgeblich beteiligt. Ziel des Vortrages ist es, die Grenzen bei der praktischen Umsetzung des Konzepts in einer Bank aufzuzeigen. P. Schaller PS: manche werden diese Ankuendigung doppelt oder sogar dreifach erhalten. Haelt besser, T. Hudetz =========================================================================